2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 16:24 


25/04/15
2
Всем привет) Нужно в работе осветить точность и практическую сходимость Метода Монте-Карло. Нашел только для интеграла. Мне же нужно выписать ее для формулы Блэка-Шоулза http://habrahabr.ru/post/143059/, то есть для дифференциального уравнения. Подскажите литературу/ссылки где бы я мог прочитать об этом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 16:52 


07/04/15
231
yaneblinchik
Вот например, статья
http://www-sop.inria.fr/members/Denis.Talay/fichiers-pdf/vladnew2.pdf

 Профиль  
                  
 
 Re: Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 17:36 


25/04/15
2
2old
Извините, конечно, но нет ли подобного на русском?

 Профиль  
                  
 
 Re: Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 17:49 


07/04/15
231
yaneblinchik
По финансовой математике найти на русском будет что-то проблематично. Что статьи, что книги.

 Профиль  
                  
 
 Re: Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 21:16 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
П. Джекел. Применение методов Монте-Карло в финансах. М.: Интернет-трейдинг, 2004 – 256 c.
ISBN 5-902360-02-1.
yaneblinchik в сообщении #1007855 писал(а):
осветить точность и практическую сходимость Метода Монте-Карло. Нашел только для интеграла. Мне же нужно выписать ее для формулы Блэка-Шоулза

Метода Монте-Карло - это численный метод для вычисления интегралов.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group