2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 16:24 
Всем привет) Нужно в работе осветить точность и практическую сходимость Метода Монте-Карло. Нашел только для интеграла. Мне же нужно выписать ее для формулы Блэка-Шоулза http://habrahabr.ru/post/143059/, то есть для дифференциального уравнения. Подскажите литературу/ссылки где бы я мог прочитать об этом.

 
 
 
 Re: Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 16:52 
yaneblinchik
Вот например, статья
http://www-sop.inria.fr/members/Denis.Talay/fichiers-pdf/vladnew2.pdf

 
 
 
 Re: Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 17:36 
2old
Извините, конечно, но нет ли подобного на русском?

 
 
 
 Re: Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 17:49 
yaneblinchik
По финансовой математике найти на русском будет что-то проблематично. Что статьи, что книги.

 
 
 
 Re: Подскажите где найти оценку Метода Монте-Карло.
Сообщение25.04.2015, 21:16 
П. Джекел. Применение методов Монте-Карло в финансах. М.: Интернет-трейдинг, 2004 – 256 c.
ISBN 5-902360-02-1.
yaneblinchik в сообщении #1007855 писал(а):
осветить точность и практическую сходимость Метода Монте-Карло. Нашел только для интеграла. Мне же нужно выписать ее для формулы Блэка-Шоулза

Метода Монте-Карло - это численный метод для вычисления интегралов.

 
 
 [ Сообщений: 5 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group