ewert в [url=http://dxdy.ru/post403381.html#p403381] писал(а):
Нужна дополнительная информация. Например, корреляция действительно отсутствовала бы, если бы исходная величина была не просто центрированной, а симметрично распределённой. Возможно, что в задаче говорилось о каком-то вполне конкретном распределении. Если же никаких дополнительных оговорок нет -- утверждение неверно.
Я доказываю это в рамках задачи квадратичного детектора (квадратичное линейное преобразование)
К сожалению, пока не умею нормально писать формулы на этом форуме, но вообще речь идет о СП Y(t) = (X(t))^2, где X(t) является каноническим разложением по коэффициентам Vk, которые попарно некоррелированы и имеют распределения, симметричные относительно 0, и каждые 4 из Vk независимы в совокупности.