А знаменатель в предложенной схеме не получится сам собою, поскольку делить будем не на общее число испытаний, а на число испытаний, удовлетворяющих указанному условию?
-- 17 июл 2014, 08:46 --На самом деле у меня глубоко прикладной интерес.
Есть задача нахождения матожидания (и вообще распределения) некоей величины

, где

- случайные величины, при условии, что выполняется некое условие

(В виде конкретизации - оценивается эффективность торговой системы, где

- цены, процентные ставки и т.п., принимаемые случайными,

- условие закрытия сделки,

- прибыль/убыток от сделки).
Функции и условия достаточно сложно выглядят, хотя запрограммировать их относительно легко.
Один из способов решения - Монте-Карло, генерируются

, и для тех

, которые удовлетворяют условию

, считается

.
Данный подход законен или в нём есть неустранимый дефект?