2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Подбор параметров ARIMA. Бокс-Дженкинс.
Сообщение20.03.2014, 00:42 


13/02/13
42
В общем, построил первую разность, она оказалась стационарной. Смотрю коррелограмму и пытаюсь подобрать параметры p(по ЧАКФ) и q(поАКФ). И вот это дело как-то не очень мне понятно.
График первой разности, ЧАКФ, АКФ: http://cs606018.vk.me/v606018809/3009/zgiJb_4o5_o.jpg
У меня получается, что на АКФ 3 элемента значимо отличны от 0, элементы при лаге 1,2 и 6. То есть q=3. На ЧАКФ 6-ой элемент сильно отличен от 0, то есть p=6. Получается, что модель для данного ряда ARIMA(6,1,3).
Далее делаю прогноз на 10 дней вперед и вот, что получается: http://cs606018.vk.me/v606018809/3012/DPUIKE8cIaQ.jpg
График исходного ряда: http://cs606018.vk.me/v606018809/301b/dcGwfCqk6FE.jpg

Вопросы:
1) Правильно ли я подобрал параметры для моей модели?
2) Каким образом проверяется адекватность модели по остаткам? Они должны быть нормально распределены и быть не зависимыми, так? Вот тут графики, связанные с остатками: http://cs606018.vk.me/v606018809/3024/rxZqaiDq-mI.jpg
Видно, что они нормально распределены. Остатки не зависимы, если смотреть на АКФ, но что показывает ЧАКФ? Результаты же вылезают за пределы доверительного интверала.

 Профиль  
                  
 
 Re: Подбор параметров ARIMA. Бокс-Дженкинс.
Сообщение20.03.2014, 16:30 
Заблокирован


16/06/09

1547
Mesaki в сообщении #838842 писал(а):
1) Правильно ли я подобрал параметры для моей модели?
не знаю. Может да, а может и нет.
Mesaki в сообщении #838842 писал(а):
2) Каким образом проверяется адекватность модели по остаткам? Они должны быть нормально распределены и быть не зависимыми, так?
$\sum\to 0$
Mesaki в сообщении #838842 писал(а):
но что показывает ЧАКФ?
а что такое ЧАКФ?

 Профиль  
                  
 
 Re: Подбор параметров ARIMA. Бокс-Дженкинс.
Сообщение20.03.2014, 16:41 


13/02/13
42
ЧАКФ=Частная автокорреляционная функция

 Профиль  
                  
 
 Re: Подбор параметров ARIMA. Бокс-Дженкинс.
Сообщение21.03.2014, 15:35 
Заблокирован


16/06/09

1547
Mesaki в сообщении #838842 писал(а):
о что показывает ЧАКФ? Результаты же вылезают за пределы доверительного интверала.
ничего не показывает. То же самое. Вылезают, значит модель неадекватна.

 Профиль  
                  
 
 Re: Подбор параметров ARIMA. Бокс-Дженкинс.
Сообщение25.03.2014, 22:41 


07/03/11
690

(Оффтоп)

Mesaki, не слушайте Вы этого шарлатана. Не понимаю, почему его до сих пор не забанили? :facepalm:

 Профиль  
                  
 
 Re: Подбор параметров ARIMA. Бокс-Дженкинс.
Сообщение26.03.2014, 14:47 


13/02/13
42
Спасибо, учту это.

-- 26.03.2014, 15:29 --

Тема все еще актуальна.

 Профиль  
                  
 
 Re: Подбор параметров ARIMA. Бокс-Дженкинс.
Сообщение26.03.2014, 16:11 
Заблокирован


16/06/09

1547
Mesaki в сообщении #840978 писал(а):
Спасибо, учту это.
Mesaki в сообщении #840978 писал(а):
Тема все еще актуальна.
в чём актуальность? Мой ответ чем-то не устроил?

-- Ср мар 26, 2014 17:14:42 --

vlad_light
Попрошу объяснения чем мой ответ неверный. Что не устраивает

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group