Например в командой строке можно сделать так: rundll32 user32, MessageBox "Hello World" - будет вам окошко с кнопочками и текстом Хелло ворлд.
У меня в Windows XP "Hello World" выводится в качестве заголовка окна и вместе с двойными кавычками. В окошке же, где должен быть текст, показываются 3 прямоугольничка. Возможно это кусочек какого то юникодного текста. Похоже при таком запуске MessageBox принимает только одну переменную в виде строки. Всё, что после MessageBox написать, попадает в заголовок окошка.
Чтобы увидеть, что же записано на месте текста, нужно набрать вместо MessageBox MessageBoxA.