В общем, нужно доказать тождество: 

.
Тождество неверное, поскольку (несобственный) интеграл слева не существует (при 

). Да и такая запись, когда предел интегрирования обозначается той же буквой, что и переменная интегрирования, неграмотна.
А вообще есть теорема об интегрировании интеграла с переменным верхним пределом. Грубо говоря: если 

 непрерывна в точке 

, то функция 

 дифференцируема в точке 

 и 

 (конечно, предполагается, что интеграл существует в окрестности точки 

).