Моделирование траектории цены

[Viktor-Nvrsk]

Всем привет!
Столкнулся с задачей моделирования траектории цены с помощью устойчивого распределения. Получаю N траекторий и вычисляю по ним уровни будущих максимальной и минимальной цены с заданными вероятностями пересечения. Например: дневные цены закрытия на акции AMD за последние 16 лет.
Параметры устойчивого распределения разности логарифмов: alpha = 1.6082; beta = 0.0076; gamma = 0.0191; delta = 0.0044201
Моделирую приращения на 30 дней вперед, строю 100000 траекторий и определяю уровни:
------------------------------------------------------------------
Последняя дата: 15-Apr-2021
------------------------------------------------------------------

Текущая цена = 83.01
Верхний уровень = 141.1621 пересекут 5 % траекторий
Нижний уровень = 50.451 пересекут 5 % траекторий

Вроде всё правильно, но почему-то очень просто получается. Или я не могу подобным способом моделирования пользоваться, например из-за кластеризации волатильности,...???

[Viktor-Nvrsk]

Сделал расчёт методом bootstrap:
------------------------------------------------------------------
Верхний уровень (bootstrap) = 123.2489 пересекут 5 % траекторий
Нижний уровень (bootstrap) = 57.1458 пересекут 5 % траекторий

Уровни сильно различаются. Буду дальше разбираться.

[Pphantom]

Тема перемещена из форума «Экономика и Финансовая математика» в форум «Карантин»
по следующим причинам:

- неправильно набраны формулы (краткие инструкции: «Краткий FAQ по тегу [math]» и видеоролик Как записывать формулы).

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.