|
Viktor-Nvrsk |
|
|
|
Всем привет!
Столкнулся с задачей моделирования траектории цены с помощью устойчивого распределения. Получаю N траекторий и вычисляю по ним уровни будущих максимальной и минимальной цены с заданными вероятностями пересечения. Например: дневные цены закрытия на акции AMD за последние 16 лет.
Параметры устойчивого распределения разности логарифмов: alpha = 1.6082; beta = 0.0076; gamma = 0.0191; delta = 0.0044201
Моделирую приращения на 30 дней вперед, строю 100000 траекторий и определяю уровни:
------------------------------------------------------------------
Последняя дата: 15-Apr-2021
------------------------------------------------------------------
Текущая цена = 83.01
Верхний уровень = 141.1621 пересекут 5 % траекторий
Нижний уровень = 50.451 пересекут 5 % траекторий
Вроде всё правильно, но почему-то очень просто получается. Или я не могу подобным способом моделирования пользоваться, например из-за кластеризации волатильности,...???
|
|
|
|
 |
|
Viktor-Nvrsk |
|
|
|
Сделал расчёт методом bootstrap:
------------------------------------------------------------------
Верхний уровень (bootstrap) = 123.2489 пересекут 5 % траекторий
Нижний уровень (bootstrap) = 57.1458 пересекут 5 % траекторий
Уровни сильно различаются. Буду дальше разбираться.
|
|
|
|
|
|
Pphantom |
|
|
|
|
|
|
