Здравствуйте.
Каким образом можно найти

, где

- независимые стандартные нормальные случайные величины. По идее должен быть какой-то простой способ, но я его не вижу.
В принципе можно расписать как-то так (

- борелевское множество):

Но ничего полезного в этом тоже не вижу.