2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Прошу помощи в решении задач
Сообщение27.05.2016, 15:00 
Добрый вечер
У меня есть две задачи по облигациям, однако я не совсем уверен в правильности их решения.

III. Решить следующие задачи:

1) Облигация номиналом 100 руб. погашается через 4 года. Выплата купонного дохода предусмотрена только в дату погашения облигации и составляет 20 руб. Найти грязную цену облигации, если бумага торгуется с доходностью 10% годовых (эфф) и НКД на дату расчета составляет 2 руб.
$$(\frac P {(1+i)^n}) + \frac {20 \cdot 4} {(1+i)^n}=122,94 $$
$122,94+2=124,94$

Итого: Грязная цена, по моему решению, равна 124,94

2) На рынке торгуются две облигации: купонная облигация с денежным потоком, представленным ниже, и бескупонная облигация номиналом 1000 руб. с погашением через три года. По состоянию на 01.01.2011 обе облигации торгуются по цене 90% от номинала (чистая цена). Инвестор выбирает менее рискованную бумагу с точки зрения дюрации Маколея. Какую облигацию выберет инвестор?
Изображение

Вторая облигация бескупонная и, соответственно, её Дюрация=3, так как мы считаем от 2011-го года, насколько я понимаю
В то время, как дюрация первой облигации равна 2,825

$$\frac {(\frac {60} {(1+0,1)}) + (\frac {2 \cdot 60} {(1+0,1)^2}) +(\frac {3 \cdot 60} {(1+0,1)^3}) +  (\frac {3 \cdot 1000} {(1+0,1)^3})} {900} = 2,825$$

 
 
 
 Posted automatically
Сообщение28.05.2016, 02:23 
Аватара пользователя
 i  Тема перемещена из форума «Экономика и Финансовая математика» в форум «Карантин»
по следующим причинам:

- неправильно набраны формулы (краткие инструкции: «Краткий FAQ по тегу [math]» и видеоролик Как записывать формулы).

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.

 
 
 
 Posted automatically
Сообщение28.05.2016, 22:48 
 i  Тема перемещена из форума «Карантин» в форум «Экономика и Финансовая математика»

 
 
 
 Re: Прошу помощи в решении задач
Сообщение15.06.2016, 10:25 
Аватара пользователя
1) Почему умножаете 20 на 4?

 
 
 [ Сообщений: 4 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group