2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение11.02.2015, 16:03 


29/01/15
11
Здравствуйте,
Вопрос по определениям... Когда речь идёт о скользящем среднем, то мы уже имеем дело с известными данными (мат. статистика) или нет?
Проблем вот в чём, как получить экспоненциально скользящее среднее для последовательности случайных величин с распределением Бернулли?

Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение12.02.2015, 19:01 
Аватара пользователя


26/03/13
326
Russia
Смотря с чем вы работаете

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение12.02.2015, 20:11 


29/01/15
11
Q есть функция от случайных величин $x_i$:
$x_i=0$ с вероятностью $p$, $x_i=0$ с вероятностью $1-p$.
Так вот, не имея конкретных значений $x_i$, полученных в ходе испытаний, мы можем говорить об экспоненциальном сглаживании Q? Например, мы планируем бросать монету, знаем только вероятности выпадения О и Р. Можем говорить об экспоненциальном сглаживании? Или сначала надо бросать, а потом полученные результаты сглаживать?

Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение12.02.2015, 21:36 


29/01/15
11
Ошибся. Надо так:
$x_i=1$ с вероятностью $p$, $x_i=0$ с вероятностью $1-p$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение16.02.2015, 11:56 


29/01/15
11
Очень нужен совет.
Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение16.02.2015, 12:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/01/13
12044
Казань
Если бы еще понять вопрос... Конечно, проводить расчеты до появления данных невозможно. Но можно построить модель и выбрать алгоритм и/или формулу. Что вы хотите то?

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение16.02.2015, 12:17 


29/01/15
11
У меня есть величина $Q$. Она определяется как экспоненциально скользящее среднее от $x_i$ ($x_i$ = 1 с вероятностью $p$, $x_i$ = 0 с вероятностью $1-p$). Мне интересно, когда $Q$ достигнет определённого порогового значения. При этом известны только вероятности $x_i$, а не конкретные значения в $i$-й момент времени.
Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение16.02.2015, 12:26 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/01/13
12044
Казань
Честно говоря, не знаю что за среднее такое. Если это среднее от $x_i$, то оно (раз уж это среднее) стремится к $p$. Тогда почему оно должно чего-то "достигать". Или среднее от чего то другого?

И, конечно, $Q$ является случайной последовательностью, поэтому нельзя говорить "когда", можно только спрашивать о вероятностях.

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение16.02.2015, 13:34 


29/01/15
11
Спасибо. Всё это вот к какой задаче:
Один раз в $i$-й момент времени $x_i$ принимает значение 1 или 0 (с вероятностями $p$ и $1-p$ соответственно). Имеется параметр $Q$, который определяется следующим образом:
$Q_i_+_1 = Q_i * (1-A) + A*x_i$.
Т.е., если я правильно понимаю, $Q$ - это экспоненциально скользящее среднее. Необходимо найти через какое время $Q$ достигнет порогового значения.
Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение16.02.2015, 14:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/01/13
12044
Казань
Почему $Q$ вообще должно чего-то "достигать"? По-моему, оно колеблется, и ни к чему приближаться не собирается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение16.02.2015, 14:08 


23/05/12

1245
Хочет и достигает )) и даже если не хочет, то все равно достигает ;)

-- 16.02.2015, 15:10 --

AspProj Посмотрите это, может пригодится.
Ширяев А. Н. О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением.

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение16.02.2015, 14:14 


29/01/15
11
Спасибо. Если $p>0,5$, то чего-то же достигнет). Вообще уместно, тут (именно, до проведения эксперимента, не зная конкретных значений) рассматривать это как эксп. скользящее среднее? Или лучше рассмотреть как случайное блуждание?

 Профиль  
                  
 
 Re: Экспоненциально скользящее среднее
Сообщение16.02.2015, 14:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/01/13
12044
Казань
Изображение

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group