Подынтегральная функция

непрерывна на множестве

.
Нет, ноль мешает по иксам. В нуле надо доопределять по непрерывности, вот тогда будет хорошо. Доопределите в нуле подынтегральную функцию так, чтобы она была непрерывной по

на указанном отрезке. И по

не отрезочек, а вроде надо отрезочек. Это вроде не слишком принципиально, но Вы же ссылаетесь на такой результат, где параметр меняется на отрезке. Вспомните самую первую страницу, как с этим бороться, смотрите в каждой точке локально.
-- 11.11.2014, 03:01 --Получаем, что функция непрерывная на интервале

?
Видите ли, в данном случае совершенно неважно,
что Вы получите. Важно,
как.
Поэтому обосновывайте каждый Ваш ход.