2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 можно ли расписанть синус Винеровского процесса?
Сообщение31.10.2013, 23:01 


15/01/12
215
Например, у нас есть броуновское движение, этому движению соответствует множество траекторий.
А как расписать синус броуновского движения?
Сначала подумал про лемму Ито, но что-то залип.

В СДУ не силён.

 Профиль  
                  
 
 Re: можно ли расписанть синус Винеровского процесса?
Сообщение27.06.2014, 20:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/10/07
1221
Самара/Москва
А что значит ''расписать''?
Если стохастический дифференциал, то вот
$$
d\sin W_t=\cos W_t\,dW_t-\frac12\sin W_t\,dt
$$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group