2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 можно ли расписанть синус Винеровского процесса?
Сообщение31.10.2013, 23:01 
Например, у нас есть броуновское движение, этому движению соответствует множество траекторий.
А как расписать синус броуновского движения?
Сначала подумал про лемму Ито, но что-то залип.

В СДУ не силён.

 
 
 
 Re: можно ли расписанть синус Винеровского процесса?
Сообщение27.06.2014, 20:39 
Аватара пользователя
А что значит ''расписать''?
Если стохастический дифференциал, то вот
$$
d\sin W_t=\cos W_t\,dW_t-\frac12\sin W_t\,dt
$$

 
 
 [ Сообщений: 2 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group