1) По предложенной Вами схеме мне не удалось построить доказательство. Не могли бы вы пояснить или привести подробное доказательство.
Пусть

. По определению дополнения это значит, что

. Из этого следует, что

не может принадлежать ни одному множеству из семейства

, так как если

, то

. Получили, что

или, что то же самое,

для всех

. По определению пересечения

.
Ну и наоборот похожим образом.
Вообще, это делается чисто формально вообще без слов:

2) Все что мне приходит в голову, расписать

Да, можно и так. Но только если Вы можете доказать эти утверждения. В частности, определение предела последовательсности множеств Вы точно помните?
Меня удивляет, что выполнимость некоторого утверждения для счетного числа множеств следует из выполнимости для любого конечного числа множеств («математическая индукция и сигма-алгебра» )
А собственно, Вы сами и отметили, чем этот случай отличается от того: тут можно переходить к пределу.