Если память мне не изменяет, то это гильбертовоо пространство, сопряженное к пополнению исходного в смысле нормы, порожденной некоторым ковариационным оператором. Самый простой пример - берем какое-нибудь

, берем ядерный самосопряженный оператор

(с суммируемым спектром), пополняем исходное пространство по соотв. норме. Получим мы некоторое гильбертово подпространство

(относительно нормы

)
Все линейные измеримые (относительно соотв. гауссовской меры) функционалы будут на пространсте Камерона-Мартина непрерывными