дисперсия

[Ms-dos4]

Вы имеете ввиду $\[D[\xi + \varepsilon ]\]$? Вы же сами её выше написали (при условии что ковариация равна нулю).

[mat_dno]

пойду-ка я позвоню 03,ибо я уже почти неделю пытаюсь составить интеграл которого нет...

-- 30.05.2013, 19:34 --

а в каком случае интеграл всё таки должен появится??

[Ms-dos4]

Цитата:

а в каком случае интеграл всё таки должен появится??

Да вы знаете вообще как считается дисперсия с.в.?

[mat_dno]

для непрерывной случайной величины это $\int\limits_{-\infty}^{+\infty} (x-M(x))^2f(x)dx

[Otta]

Эта сказка хороша, начинай сначала. (с)
mat_dno
Пройдите в соседнюю палату в Вашу предыдущую ветку и внимааательно изучите все там написанное. Начиная с распределений и их плотностей.

Не надо было Вам начинать новую ветку, Вы, к сожалению, не можете воспроизвести точные условия задачи. Это только вводит в заблуждение других.

После того, как разберетесь с условиями и теорией, сообщите, пожалуйста, откуда взялся тот интеграл, который Вы написали в стартовом посте.

[Ms-dos4]

Да, но для вас "идейнее" будет так - выразить дисперсию через начальные моменты, у вас получится $\[D[X] = M[{X^2}] - {M^2}[X]\]$, и уже считать их
$\[M[{X^2}] = \int\limits_{ - \infty }^\infty {{x^2}f(x)dx} \]$
$\[M[X] = \int\limits_{ - \infty }^\infty {xf(x)dx} \]$

Но брать интегралы нужно тогда, когда это действительно нужно (как например вы вычисляли дисперсию логнормального распределения). А зная среднеквадратичное отклонение, вычислять дисперсию нет смысла в виду вышеприведённого тождества.
P.S.И про условия действительно, в который раз вам уже говорят нормально их сформулировать...

Otta

(Оффтоп)

Откуда взялся тот интеграл в стартовом посте я даже боюсь спрашивать

[Otta]

Ms-dos4

Ms-dos4 в сообщении #730506 писал(а):

А зная среднеквадратичное отклонение,

По секрету скажу. Если Вы заметили, он его не знает. Это функция первой случайной величины.

Тут он нам и сам себе создал путаницу, обозначив два разных параметра одним символом.

[mat_dno]

я тоже говорил,что я не знаю его(

[Ms-dos4]

Otta

(Оффтоп)

А тогда он его никак и не узнает. Вариант один - допрос с пристрастием тех, кто знает

mat_dno
Ну уж извините, но это никак не наши проблемы, и здесь мы помочь не можем.

[Otta]

mat_dno
Писятпятый раз: уточните формулировку задачи. Уточните - это так, чтобы больше ни у кого не возникло вопросов.

[mat_dno]

я не понимаю, что вам не ясно, всё что я знаю, я вам сказал.

-- 30.05.2013, 20:34 --

если вас запутало одноимённость разных параметоров то давайте так:
$\xi=\log[\mu;\sigma]\\ \varepsilon=N[0;\sigma_1]$, где $\sigma_1=f(\xi)$
тот интеграл получился,потому что я пытался посчитать интеграл от совместной плотности,подозреваю что потерял множитель $x^2$

[Otta]

Ааа, так это Вы интеграл от совместной плотности считали так незаметно.. по одномерной области... ну-ну.

[mat_dno]

а можно как-то понятнее выразить ваше не согласие?

[Otta]

mat_dno в сообщении #730531 писал(а):

а можно как-то понятнее выразить ваше не согласие?

(Оффтоп)

Могу. Но матерно.

Куда уж понятней, казалось бы.
Плотность совместного распределения $n$-мерной случайной величины от скольки переменных зависит?

[mat_dno]

от n