2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Процесс Пуассона и Процесс Леви
Сообщение14.06.2012, 23:17 
Аватара пользователя


01/03/11
119
Здравствуйте!
Возник вопрос: всегда ли процесс Пуассона является процессом Леви?

Вещественный случайный процесс с независимыми приращениями $\{X_t,t\in T\}$, где $T=[a,b]$ или $ [a,+\infty)$, называется пуассоновским процессом с параметром $\lambda$, если
1) $\mathbb{P}(X_a = 0)=1$
2) для $\forall s,t \in T, \;\; a\le s < t, $ разность $X_t - X_s$ имеет пуассоновское распределение с параметром $\lambda(t-s)$

Регулярный справа, однородный случайный процесс $X=\{X_t, t\in T\}$ называется процессом Леви относительно фильтрации $\mathbb{F}$, если
1) $X_o =0$
2) $\forall s > 0 $ случайный процесс $\{X_{s+t}- X_{s}, t \ge 0 \}$ не зависит от сигма-алгебры $F_s$

Для Леви можно доказать, что он является процессом с независимыми приращениями. Но как сыграть на том, что у процесса Пуассона не требуется непрерывность справа его траекторий? Возможно ли это? Или я не в ту сторону копаю?

Спасибо!

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group