2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Марковость четной функции от Винеровского процесса
Сообщение27.05.2012, 21:55 


09/01/09
25
Задача: дана чётная функция $f$. Выяснить, является ли процесс $f(w_t)$ Марковским.
Если является - доказать, если нет - привести контрпример.
У меня есть решение для случая выпуклой вниз функции, равной нулю в нуле:
$P\{ f(w_{t_1}) < x_1, f(w_{t_3})<x_3 | f(w_{t_2})<x_2\} = P \{ - f^{-1}(x_1) < w_{t_1} < f^{-1}(x_1), - f^{-1}(x_3) < w_{t_3} < f^{-1}(x_3) | - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} = P \{ - f^{-1}(x_1) < w_{t_1} < f^{-1}(x_1)| - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \}  P \{ - f^{-1}(x_3) < w_{t_3} < f^{-1}(x_3) | - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} = P\{ f(w_{t_1}) < x_1| f(w_{t_2})<x_2\}=\\
 P\{ f(w_{t_3}) < x_3| f(w_{t_2})<x_2\} $
Нужно либо обобщить это решение на общий случай, либо привести контрпример, я так понимаю. Помогите, пожалуйста.

 i  АКМ:
Ужас какой-то... :D
$$\begin{align*}
&P\{ f(w_{t_1}) < x_1, f(w_{t_3})<x_3 | f(w_{t_2})<x_2\} = \\
&P \{ - f^{-1}(x_1) < w_{t_1} < f^{-1}(x_1), - f^{-1}(x_3) < w_{t_3} < f^{-1}(x_3) | - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} = \\
&P \{ - f^{-1}(x_1) < w_{t_1} < f^{-1}(x_1)| - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} {\;\color{red}?}\\
&  P \{ - f^{-1}(x_3) < w_{t_3} < f^{-1}(x_3) | - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} = \\
&P\{ f(w_{t_1}) < x_1| f(w_{t_2})<x_2\} P\{ f(w_{t_3}) < x_3| f(w_{t_2})<x_2\} \end{align*}$$
Там пропущенный знак равенства вставить, или какой другой? Может, $\times\,?$

 Профиль  
                  
 
 Re: Марковость четной функции от Винеровского процесса
Сообщение28.05.2012, 20:04 


09/01/09
25
Уже не надо, спасибо, сам все решил.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group