2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Марковость четной функции от Винеровского процесса
Сообщение27.05.2012, 21:55 
Задача: дана чётная функция $f$. Выяснить, является ли процесс $f(w_t)$ Марковским.
Если является - доказать, если нет - привести контрпример.
У меня есть решение для случая выпуклой вниз функции, равной нулю в нуле:
$P\{ f(w_{t_1}) < x_1, f(w_{t_3})<x_3 | f(w_{t_2})<x_2\} = P \{ - f^{-1}(x_1) < w_{t_1} < f^{-1}(x_1), - f^{-1}(x_3) < w_{t_3} < f^{-1}(x_3) | - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} = P \{ - f^{-1}(x_1) < w_{t_1} < f^{-1}(x_1)| - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \}  P \{ - f^{-1}(x_3) < w_{t_3} < f^{-1}(x_3) | - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} = P\{ f(w_{t_1}) < x_1| f(w_{t_2})<x_2\}=\\
 P\{ f(w_{t_3}) < x_3| f(w_{t_2})<x_2\} $
Нужно либо обобщить это решение на общий случай, либо привести контрпример, я так понимаю. Помогите, пожалуйста.

 i  АКМ:
Ужас какой-то... :D
$$\begin{align*}
&P\{ f(w_{t_1}) < x_1, f(w_{t_3})<x_3 | f(w_{t_2})<x_2\} = \\
&P \{ - f^{-1}(x_1) < w_{t_1} < f^{-1}(x_1), - f^{-1}(x_3) < w_{t_3} < f^{-1}(x_3) | - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} = \\
&P \{ - f^{-1}(x_1) < w_{t_1} < f^{-1}(x_1)| - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} {\;\color{red}?}\\
&  P \{ - f^{-1}(x_3) < w_{t_3} < f^{-1}(x_3) | - f^{-1}(x_2) < w_{t_2} < f^{-1}(x_2) \} = \\
&P\{ f(w_{t_1}) < x_1| f(w_{t_2})<x_2\} P\{ f(w_{t_3}) < x_3| f(w_{t_2})<x_2\} \end{align*}$$
Там пропущенный знак равенства вставить, или какой другой? Может, $\times\,?$

 
 
 
 Re: Марковость четной функции от Винеровского процесса
Сообщение28.05.2012, 20:04 
Уже не надо, спасибо, сам все решил.

 
 
 [ Сообщений: 2 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group