навскидку - наверное лишь в пространстве сплайнов. Ведь сплайны сходятся к непрерывным функциям, а они, конечно, не представимы в виде одного сплайна. Но если брать "расширенное" пространство сплайнов, то есть вместе с бесконечными суперпозициями сплайнов, то тогда как минимум компактное в пространстве непрерывных функций с ограниченной производной.
Чушь какая-то, не читайте.
По вопросу: компактное множество там быть не может, поскольку оно не ограничено. С другой стороны, если взять ограниченное множество кусочно каких-то там функций на отрезке (где "какие-то там" означает конечномерное пространство: например, многочлены не выше некоторой степени или тригонометрические многочлены), причем предположить, что кусочки не очень маленькие, то это будет компакт, причем почти в "любой" норме (из-за конечномерности они более-менее эквивалентны).
Ключевые слова - ограниченность и конечность (размерности класса кусочков, количества кусочков).