Только вот прогнозировать цены на нефть еще никто не научился(
У нас в университете был такой доп. курс (один из непрофильных зачетов, которых к бакалавру надо было набрать четыре на выбор ) - эконофизика. Интересный. Вот там преподаватель рассказывал о разработанном им индикаторе, предсказывающем крупные ценовые движения. Основная идея была примерно в том, что перед большими ценовыми движениями временной ряд становится более гладким, фрактальная размерность понижается (мол, трейдеры чуют неладное и начинают сокращать свои инвестиционные горизонты). И вот он в своем индикаторе измерял гладкость в.р. с помощью показателя Гельдера (точнее, там какой-то хитрый метод был, но основанный на Гельдеровских показателях) - который какими-то преобразованиями оказывается связан с фрактальной размерностью в.р. Точнее не скажу, плохо помню, но статья есть на Архиве, можно поискать.
И вот он прямо приводил примеры, когда его индикатор предсказывал крахи или взлеты рынка (на истории, конечно). Причем он брал большой отрезок в.р. до краха и показывал, как значение индикатора начинает расти перед самым крахом. А само это большое ценовое движение он вырезал из данных: то есть система как бы не знала, что впереди будет движение, но предсказывала его. Выглядело очень убедительно.
Там, правда, еще такая загвоздка была, что индикатор предсказывал только само движение, но не его направление
Но эту проблему, как я понимаю, можно обойти с помощью опционных портфелей типа "стрэдла".
А, вообще, как я понял, сложность в практическом применении всех таких моделей вытекает из нестационарности рынка - надо постоянно "перенастраивать" параметры модели.
К слову, запомнилось еще, что этот же преподаватель сильно ругался на экономистов за то, что они считают движение цены Броуновским процессом, мол, там на самом деле вовсе не нормальное распределение.
