Анализ динамических систем

[Лесной Дух]

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, немного разобраться в теме к будущему экзамену.

Сначала есть упражнение:
$ \[ \frac{{dX}}{{dt}} = F\left( t \right)X\left( t \right) + G\left( t \right)N\left( t \right) \]$
N(t) - белый гауссовский шум
Требуется показать, что безусловная плотность вероятности $\[ P(x,t) \]$ будет гауссовской, если исходная плотность гауссовская и матрица переходных вероятностей тоже гауссовская.
Подскажите, где можно об этом почитать.
Нужно воспользоваться уравнением Колмогорова?