|
Smelov |
Можно ли параметры ARMA модели оценивать по МНК?  21.01.2012, 20:31 |
|
23/02/11
25
|
|
Здравствуйте! Собственно, в вопрос отражен в заголовке :) Заранее благодарю за ответ.
|
|
|
|
 |
|
мат-ламер |
Re: Можно ли параметры ARMA модели оценивать по МНК? 21.01.2012, 21:09 |
|
| Заслуженный участник |
 |
30/01/09
7068
|
|
А я так и делал. См. Бокс и Дженкинс. Анализ временных рядов.
|
|
|
|
|
|
Smelov |
Re: Можно ли параметры ARMA модели оценивать по МНК? 22.01.2012, 09:01 |
|
23/02/11
25
|
|
Спасибо за ответ и книгу! Просто в инете видел метод, где для оценки AR и MA по-отдельности необходимо было решить нелинейные задачи оптимизации, по сложности превосходящие МНК
|
|
|
|
|
  |
Страница 1 из 1
|
[ Сообщений: 3 ] |
|
Модераторы: zhoraster, Супермодераторы
