Можно ли параметры ARMA модели оценивать по МНК?

[Smelov]

Здравствуйте! Собственно, в вопрос отражен в заголовке :) Заранее благодарю за ответ.

[мат-ламер]

А я так и делал. См. Бокс и Дженкинс. Анализ временных рядов.

[Smelov]

Спасибо за ответ и книгу! Просто в инете видел метод, где для оценки AR и MA по-отдельности необходимо было решить нелинейные задачи оптимизации, по сложности превосходящие МНК