2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Хеджирование фьючерсами
Сообщение01.09.2011, 22:40 


31/05/11
36
Здравтствуйте.
Суть: есть портфель (состоящий из n инструментов ), стоимостью 1млн. Хочу захеджировать риски с использованием фьчерсов на индекс S&P 500. Прочитал у C. Alexandr "Market Risk Analysis". что для этого нужно узнать:
1. вес каждого инструмента в портфеле
2. с помощью регрессии найти коэф. бета инструмента и индекса (S&P)
3. общий бета портфеля $=$ сумме произведения веса на бету конкретного инструмента
4. после нахождения беты, вычисляется колличество контрактов для хеджирования
Так ли это? И где можно поподробней узнать про хеджирование с помощью индексов?
Спасибо.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group