Здравтствуйте.
Суть: есть портфель (состоящий из n инструментов ), стоимостью 1млн. Хочу захеджировать риски с использованием фьчерсов на индекс S&P 500. Прочитал у C. Alexandr "Market Risk Analysis". что для этого нужно узнать:
1. вес каждого инструмента в портфеле
2. с помощью регрессии найти коэф. бета инструмента и индекса (S&P)
3. общий бета портфеля
сумме произведения веса на бету конкретного инструмента
4. после нахождения беты, вычисляется колличество контрактов для хеджирования
Так ли это? И где можно поподробней узнать про хеджирование с помощью индексов?
Спасибо.
