ЕСли по фьючерсам :
1. Для практических целей алгоритм для расчета величины h можно получить на основе минимизации дисперсии портфеля
2. Коэффициент хеджирования можно определить на основе регрессивного анализа
Можно ли вместо цены по фьючерсам поставить цену опциона?
я не вижу отсюда как лично Вы понимаете "коэффициент хеджирования" для фьючерса. "величины h" - ну да, а что это за величина? Отношение изменения цены
опциона колл фьючерса к изменению цены базового актива?
Спрошу по-другому: с какой целью вы собираетесь рассчитывать коэффициент хеджирования? (для справки: дельты всегда автоматически рассчитываются биржей и передаются в свободном доступе любому интересующемуся).
Т.е. смысл их рассчитывать Вам мне не понятен
(Оффтоп)
кстати и об этом всём я давал вам ссылочку в предыдущей теме. Вы - не читали.
Ещё раз разберитесь с хеджированием, чтобы задавать "правильные" вопросы.
S
h
F, где h - коэф. хеджа., S - – стоимость единицы базисного актива, F – стоимость фьючерсного контракта;