Прогнозирование спроса

[ElenaRt]

Здравствуйте, помогите, снова пожалуйста.
мне нужно спрогнозировать спрос (данные за год и 4 мес, представлены понедельно). Причем есть сезонность, коэффициент вариации равен около Z=100% - что означает что спрогнозировать спрос правильно нельзя.
Что мне делать? Как прогнозировать, в основном все методы основаны на том, что в данных есть тренд, а у меня за 1г. и 4 мес - посчитав темп роста однозначно нельзя сказать идет ли повышение или снижение продаж. Кроме этого, например,я применю метод Хольта-Винтерса, он вроде все считает, выводит значение мне тренда, но даже не смотря на то, что прогноз вроде этим методом неплохой, я считаю что тренда внутри данных за 1 год впринципе не может быть, применение этого метода является некорректным, но с др.стороны программа EViews скорее наверное бы выдала ошибку, если бы нельзя было бы спрогнозировать.
Если использовать метод без тренда- то это только экспон.сглаживание, но оно дает очень плохие результаты.

[Shtirlic]

А чем вам ARIMA модели не нравятся?

[ElenaRt]

Тут тоже проблема. Их построение возможно, но
если брать данные за месяц то коррелограмма показывает что ARMA -процесса нет
это связано с тем, что опять таки увидеть тренд или сезонность он не может.
Если использовать данные понедельно, то тогда ARMA-процесс есть, ряд сразу стац по Тесту Дики-Фуллера, но тогда это тоже не совсем корректно потому что я ведь знаю что сезонность в декабре есть, он на коррелограмме это фиксирует, но по тесту ДФ говорит что ряд стац. Просто я еще этим только начинаю заниматься, поэтому не знаю как и что корректно использовать. что мне делать, прогнозировать данные за неделю - это я смогу, при этом за месяц получается не совесм корректно - нет ARMA-процесса.

-- Сб апр 02, 2011 14:50:14 --

Если смотреть понедельно данные - то они похожи на случ.выбросы - график в виде зигзага, а если их преобразовать в мес - то там все относительно спокойно.

[Shtirlic]

А я сам в это дело подробно не вдавался, и всякие эти умные тесты не знаю!=) Разместите здесь АКФ и ЧАКФ. А там посмотрим, если там есть какие зависимости, то они их покажут.

-- Вс апр 03, 2011 00:30:12 --

Желательно и в понедельной разбивке и в месячной.

[ElenaRt]

-- Сб апр 02, 2011 17:05:25 --



-- Сб апр 02, 2011 17:05:57 --



-- Сб апр 02, 2011 17:06:30 --



-- Сб апр 02, 2011 17:08:07 --

Интересно услышать ваше мнение о возможности прогнозирования с учетом тренда для данных за 1 год и 4 мес.

[brimal]

Бокс.Дженкинс (ARIMA)должны взять понедельный (смешанный процесс). О трендах и периодичности сказать
ничего нельзя по представленным данным (нужны исходные в числах). Возьмите несколько моделей,сделайте прогноз по 90-95%
интервалу на оставшиеся 10-5% интервала, оцените расхождения факт-прогноз методами статистики,выберите лучший,сделайте окончательный
прогноз по всему интервалу.

Замечание . 1.Рядом с аримой при должной доводке вообще рядом никто не стоял (за исключением нейронных. Это я еще
не гонял).Так что при сравнении методов он должен быть обязателен.
2. Меньше априорных утверждений,типа принципиальной невозможности тренда в течении года. Еще как возможно.
Вам дают данные. Обрабатывайте, анализируйте результаты, а вот после этого можно и выводы (только без таких слов)

[profrotter]

Что если просто построить нарастающий итог понедельно и поискать в результате тренд?

[ElenaRt]

Спасибо. В любом случаи Excel мне тренд рисует например квадратичный. Но я считала все равно что это не корректно.

[Shtirlic]

ElenaRt
Как я понимаю, речь идет все про те же игрушки. Если да, то как я помню у вас были только понедельные данные, как вы получили помесячные? (Хочу заметить, что понедельные данные очень не хорошие данные, на основе них очень тяжело находить структурные зависимости типа сезонности и т.п. (с трендом попроще конечно)).
Теперь что хочу сказать про сезонность продаж игрушек (чувствую вы получали месяца путем суммирования недель, видны некоторые сдвиги).
Думается мне, что игрушка несколько нейтральная у вас и для мальчиков и для девочек.
В каждом месяце есть по одному всплеску (подтверждает гипотезу о покупке игрушек с зарплаты).
Что касается АКФ. Она подтверждает тренд EXCEL - квадратичный (Положительная зависимость сменяется отрицательной). Вы правы - это некорректно. И парабола вам выдается по очень простой причине - очень маленький период рассмотрения (чуть больше цикла сезонности, данные начинаются с новогоднего и февральского-мартовского всплесков, потом падение, а потом опять пред школьный (август перед 1-м сентября), новогодний и февральский-мартовский всплески в конце, чистая парабола, апрель там уже ситуацию мало меняют).
Еще мне думается, что игрушки начинают покупать меньше.
И еще, а почему у вас на одном графике 2004-2005 года, а на другом 2005-2006 года?

[ElenaRt]

Да, речь идет все про те же игрушки. Данные все приведены к 1 янв 2007г, - понедельник.
А то что не совадают, так это связано с тем, что я вначале ввела в Eviews данные и наугад проставила дату, а потом уже за исх.год выбрала 2007 когда стала все нормально делать, не спеша. Спасибо за замечание, изменю.
Месяц получился суммированием недель. Сезонность в месяце действительно есть в 3 и 4 неделю практически во все месяцы приходится мах продаж.
Все таки как прогнозировать - нед или мес. , если мес, то прогноз получше наверное будет.
использовать ли методы связанные с трендом? если нет, то что использовать? только ARMA?

[Shtirlic]

Вообще ARIMA модель, у вас как никак ярко выраженная сезонность есть (12 месяцев). А с такими данными эту сезонность я даже сейчас и не представляю как взять, хотя бы цикла 3-4 надо.
К тому же я все не пойму, как у вас формируются недели и месяца. Можете рассказать? Всегда ли неделя равна 7 дням, если да, то как тогда вы получаете складывая их ровно месяц?

[ElenaRt]

месяцы не корректно взяты.

[Shtirlic]

Тогда у вас и сезонность некорректно будет определяться, вообще для недельных данных. Других данных не было?=)

[ElenaRt]

а тут я бы с прогнозом на сл. год промахнулась, если бы не знала будущие 4 месяца

-- Вс апр 03, 2011 14:59:07 --


в этом сезонность в янв. странная. взять 3 неделю янв. 2007 г и 3 нед.янв.2008 и получается что сезонности нет

-- Вс апр 03, 2011 15:19:23 --

к сожалению что за товары я не знаю

[chuchueva]

ElenaRt в сообщении #430253 писал(а):

Мне нужно спрогнозировать спрос (данные за год и 4 мес, представлены понедельно).

Добрый день! К нам тут обращались по поводу прогноза спроса на бытовую технику и предоставляли данные в месячном разрешении с просьбой прогнозировать на три месяца вперед. Можете посмотреть подробнее постановку задачи прогнозирования этих рядов.

Во-первых, мы решили применить именно экспоненциальное сглаживание, которое я немного видоизменила, потому как в данных явного тренда не было, а сезонность была незначительная.

Во-вторых, результаты получились плачевными, то есть такой прогноз, построенный только на математике использовать для планирования весьма опасно, так как можно спланировать очень неточно. По анализу результатов мы обратились к материалам человека, который как раз на прогнозе спроса и специализируется. У него есть отличная статья про то, как повысить точность прогноза.

И наконец, мы понимаем, что на ограниченном количестве значений, а также при высокой нерегулярности временного ряда получить адекватный прогноз будет весьма проблематично. По итогам данной работы мы сформулировали узкие места использования моделей прогнозирования для такого рода прогнозов.

Мне кажется, что при такого рода прогнозах мало учитывать только значения спроса, нужно понимать, что на том или ином секторе рынка творится в общем.