Коэффициенты "бета" и "альфа" в модель САМР

[Malavon]

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, единицы измерения коэф. "бета" и "альфа" в модели САРМ.

Цитаты из книги Буренина:
"...если бета бумаги +2, то это значит, что при увеличении ожидаемой доходности рыночного портфеля на 1% следует в среднем ожидать роста доходности бумаги на 2%, и наоборот..."
Следует ли отсюда, что бета измеряется в процентах?

"... альфа представляет собой разность между действительной ожидаемой доходностью актива и равновесной ожидаемой доходностью..."
Из определения, вроде как, тоже следует, что альфа измеряется в процентах.

Однако Буренин в расчетных примерах оставляет эти коэффициенты безразмерными.

И еще один вопрос о коэф. ковариации. Если значение данного коэф. зависит от размерности двух случайных величин, то отражает ли он тесноту связи или только показывает однонаправленность изменения величин? Например, получили коэф. ковариации 12 и 100. Можно утверждать, что во втором случае связь теснее?

Спасибо за ответы!

[brimal]

бета-безразмерный коэф
альфа-процент
В общем случае нет. Для оценки тесноты связи используется коэф. кореляции