на фортран я вряд ли буду переходить,
А зря, кстати. Вернее, Octave и т.п. - штуки весьма неплохие, но ровно до тех пор, пока о скорости, занимаемой памяти, необходимости распараллеливания и применении "нестандартных" численных алгоритмов можно позволить себе не думать. Т.е. годятся для сравнительно простого счета и/или прототипирования.
а вот про Octave неплохо бы узнать подробнее.
Про него трудно сказать что-то подробное. Основная идея похожа на MatLab/SciLab и т.п., входной язык близок к MatLab'овскому (хотя и не совпадает с ним в точности), основная, пожалуй, особенность - предельно упрощенная интеграция с C/C++. На мой взгляд, под Linux с Octave работать удобнее, чем с аналогами, но это уже совсем субъективно. Под XP использовать не пробовал.