Научная несостоятельность современной экономической науки

[EvgenyGR]

vek88 в сообщении #394802 писал(а):

Какая стратегия лучше? Кто-нибудь знает очевидный ответ?

Ответ будет в том случае, если верхняя и нижняя оценка рисков приводит к одному результату, что бывает редко. В реале оценка риска сильно субъективна и зависит от взглядов оценивающего, а у него могут быть свои тараканы, и начинает действовать закон Орра: Что бы ни думал Думающий, Доказывающий это докажет.

[Шимпанзе]

EvgenyGR в сообщении #394784 писал(а):

Шимпанзе, решите простые задачки из теории вероятности. Допустим у нас есть множество сделок, с разной относительной прибылью и разной вероятностью ее получения. Пусть есть зависимость, что чем больше относительная прибыль тем меньше матожиданеие ее величины. Пусть есть два игрока. Игрок А выбирает сделки исходя из максимизации матожидания прибыли, а второй игрок В авантюрист выбирает сделки с максимальной прибылью. Вопрос: какова вероятность что через несколько сделок игрок А окажется богаче игрока В. Устраивает качественный ответ. И вторая задачка пусть теперь есть большие группы игроков А и игроков В. Где вероятнее найти самого богатого в группе А или в группе В.

В таком виде задача не имеет ни количественное , ни качественное решение. И потом, какое отношение она имеет к теме?

[vek88]

brimal в сообщении #394842 писал(а):

вы же предложили в рамках государства.

Не понял к чему Вы это.

Я лишь обратил внимание, что в реальной жизни никакие цифры и вероятности не облегчают самого процесса принятия решения - это легко лишь в теории. А на практике, если речь идет о серьезных вещах, - это всегда драма, личная, конкретного банка, государственная или общемировая.

И, кстати, требовать, чтобы экономическая наука дала все ответы - это глупо. Экономическая наука лишь помогает подготовить, по возможности, информацию для принятия решений. Но она в общем случае "не знает" какое именно решение правильное или оптимальное. За это отвечает конкретный человек, руководитель банка, Президент (если в масштабах страны) или ООН и др. (в масштабах планеты).

-- Пн янв 03, 2011 15:18:52 --

EvgenyGR в сообщении #394852 писал(а):

vek88 в сообщении #394802 писал(а):

Какая стратегия лучше? Кто-нибудь знает очевидный ответ?

Ответ будет в том случае, если верхняя и нижняя оценка рисков приводит к одному результату, что бывает редко. В реале оценка риска сильно субъективна и зависит от взглядов оценивающего, а у него могут быть свои тараканы, и начинает действовать закон Орра: Что бы ни думал Думающий, Доказывающий это докажет.

В реале даже все гораздо хуже. Не только риски, но и прибыль/убытки для разных сценариев оцениваются очень и очень приближенно.

Так что ИМХО нет ни очевидных ответов, ни хотя бы простых. Все зыбко, туманно, субъективно. Но это не вина экономической науки - такова жизнь.

[EvgenyGR]

Шимпанзе в сообщении #394855 писал(а):

В таком виде задача не имеет ни количественное , ни качественное решение. И потом, какое отношение она имеет к теме?

Да разве. Упростим, чтобы уйти от относительной прибыли. Пусть все сделки имеют одинаковую входную цену, например 100 у.е. Соответственно, если рассматривать стратегию для индивидуального игрока, то выгодной будет стратегия брать сделки с большим мат ожиданием. А вот если рассматривать стратегию для группы игроков, когда учитывается результат лучшего игрока из группы, то стратегия выбирать по матожиданию не лучшая. Или я неправ?

По отношению к теме позже.

[brimal]

в рамках государства можно получить численные оценки всех параметров.(Большая выборка).

[Шимпанзе]

EvgenyGR в сообщении #394860 писал(а):

Шимпанзе в сообщении #394855 писал(а):

В таком виде задача не имеет ни количественное , ни качественное решение. И потом, какое отношение она имеет к теме?

Да разве. Упростим, чтобы уйти от относительной прибыли. Пусть все сделки имеют одинаковую входную цену, например 100 у.е. Соответственно, если рассматривать стратегию для индивидуального игрока, то выгодной будет стратегия брать сделки с большим мат ожиданием. А вот если рассматривать стратегию для группы игроков, когда учитывается результат лучшего игрока из группы, то стратегия выбирать по матожиданию не лучшая. Или я неправ?

Ваша задача и не задача вовсе. Попробуйте конкретизировать само условие.
Начните с математического ожидания, в данном случае оно равно:
$M=\sum s_i p_i$\

И так далее… Быть может и задачи нет.

-- Пн янв 03, 2011 17:21:51 --

vek88 в сообщении #394858 писал(а):

Я лишь обратил внимание, что в реальной жизни никакие цифры и вероятности не облегчают самого процесса принятия решения - это легко лишь в теории. А на практике, если речь идет о серьезных вещах, - это всегда драма, личная, конкретного банка, государственная или общемировая.

Странно все это читать здесь, лирика, фантазии, лирика, фантазии и т.д. Для принятия решений умные люди давно придумали исчислять приведенные затраты. Все следует переводить в деньги и жизнь человека, и ущербы от лесных пожаров и разрушений мостов. Тогда видна ответственность каждого за причиненный ущерб и ему, ответственному лицу, включая и Президента , расплачиваться из своего кармана. Вот тогда будет коммунизм.

[EvgenyGR]

Шимпанзе в сообщении #394873 писал(а):

Быть может и задачи нет.

Ну почему же нет. Задача звучит так есть сделки с одинаковой ценой вхождения. Проще говоря есть множество ценных бумаг одинаковой стоимости, прибыль у них разная, причем для каждой бумаги фиксированная прибыль. Эту прибыль с некоторой вероятностью P можно получить (продать бумагу по ее цене плюс прибыль) а можно c вероятностью (1 – P) не получить (продать бумагу только по ее цене). Вопрос как выбирать бумаги, если цель – максимальное матожидание прибыли конкретного игрока. Ответ тривиален брать бумаги с максимальным мат ожиданием прибыли. Вторая задача как выбирать бумаги если цель максимальное матожидание прибыли лучшего игрока из группы (за одну сделку).

[Шимпанзе]

Вижу, что Вам надо расшифровать, что в математическом ожидании $s_i$ - прибыль по i- бумаге, $p_i$ -вероятность получения этой прибыли по той же бумаге. Иначе говоря, математическое ожидание и есть прибыль , которую получите. Вот и считайте, что у Вас будет в итоге по любым вариантам.

[vek88]

brimal в сообщении #394867 писал(а):

в рамках государства можно получить численные оценки всех параметров.(Большая выборка).

Чувствую, Вы математик (или имеете хорошее математическое образование). В этом Вам повезло - я тоже математик.

Но я еще инженер и практик. В этом Вам не повезло.

Поэтому Вы правы и не правы.

Правы Вы в вопросах, в которых уместно говорить о величине выборки. И где "имеется генеральная совокупность". Например, как влияет введение материнского капитала на рождаемость? Да - здесь фактор величины выборки работает. Хотя, конечно, есть множество шумовых факторов.

Не правы Вы в вопросах типа - как влияет погодная аномалия этого лета на сельское хозяйство. Здесь в принципе нет статистической выборки из генеральной совокупности, поскольку событие единичное. И это относится ко всем катастрофическим, следовательно, редким событиям. Плюс, Вы ведь догадываетесь как у нас ведется учет и контроль.

Наконец, есть еще один аспект. Предположим, что все нужные параметры достаточно точно оценены. А опасность приходит откуда не ждали - цена на нефть обвалилась с 90 долларов до 40 за баррель - и что тогда? Все радужные надежды псу под хвост?

[Шимпанзе]

vek88 в сообщении #394937 писал(а):

Но я еще инженер и практик. В этом Вам не повезло.

Во дает!

[EvgenyGR]

Шимпанзе в сообщении #394925 писал(а):

Вижу, что Вам надо расшифровать, что в математическом ожидании - прибыль по i- бумаге, -вероятность получения этой прибыли по той же бумаге. Иначе говоря, математическое ожидание и есть прибыль , которую получите. Вот и считайте, что у Вас будет в итоге по любым вариантам.

Да не надо ничего считать, качественно все прозрачно, если число игроков в группе стремиться к бесконечности, то вероятность того что хотя бы один игрок из группы выиграет стремиться к единице (какие бы бумаги не решила взять группа игроков). Иными словами надо брать бумагу с самым высоким доходом, лишь бы вероятность выиграть по ней не была равной нулю. Во всяком случае для любой такой заданной и отличной от нуля вероятности можно подобрать такое N, что если число игроков больше этого N то максимально возможное матожидание выигрыша лучшего игрока из группы равно максимально возможному выигрышу. Если Вы согласны можно двигаться дальше, объяснить какое это имеет отношение к теме.

[Шимпанзе]

Вы каждый раз новую задачу рассматриваете. Сейчас вот выигрыш по лотерейному билету. Если все люди страны –число N , купят по одному лотерейному билету, то кто-то обязательно выиграет.

[EvgenyGR]

Вероятность, того что выиграет хотя бы один игрок из группы, это единица минус вероятность, что все проиграют, последнее стремиться к нулю при числе игроков стремящемся к бесконечности. Эта задача не о лотереи.

[Gortaur]

Если брать группу игроков, то часто МО имеет интересный смысл. Например - выигрыш в лотерее 1000, стоимость билета - 10, всего 200 билетов. Разумеется группе более 100 человек нет смысла играть в лотерею (если они например собираются поделить потом прибыль) - а отдельно взятому человеку есть смысла играть, потому что хоть МО и отрицательное, шанс есть.
Другой пример - у вас есть 100 и нужна за ночь заработать в казино (где все игры, естественно с МО меньше 0) еще 900. Какова будет стратегия -мелкие ставки или большие?

[vek88]

Gortaur в сообщении #395280 писал(а):

Другой пример - у вас есть 100 и нужна за ночь заработать в казино (где все игры, естественно с МО меньше 0) еще 900. Какова будет стратегия -мелкие ставки или большие?

Вопрос некорректный. Или, так скажем, неполный.

Берем для определенности рулетку (европейскую - с одним зеро). В ней, независимо от ставки на номер, три номера, четыре номера, ..., красное, дюжина, МО Вашего проигрыша составляет $\frac{1}{37}$ от (величины) Вашей ставки. А вот риск - волатильность выигрыша/проигрыша - максимальна при ставке на номер.

Плохо понимающие суть этого люди хотят максимизировать вероятность выигрыша - им, видите ли, приятно выигрывать. Для этого они ставят на равные шансы или типа того, или заставляют фишками много много номеров. Таким людям я обычно объясняю, что уж тогда ставьте по одной фишке на каждый из 37 номеров - Вы будете выигрывать каждый раунд 35 фишек! Но за это каждый раунд - чудес не бывает - будете отдавать казино одну фишку!

Так что, если хотите максимизировать выйгрыш, надо ставить все с чем пришли на один номер (или лимит, если Вы пришли с большей суммой).

Но здесь уже другая сторона медали - я прихожу в казино приятно провести время, а так - поставил раз - и все. Никакого удовольствия.

Поэтому я играю так.

1. Мой обычный лимит - что я выделяю на игру - порядка 100 - 200 евро.

2. Фишки (или стол) беру с номиналом 5 - 10 евро.

3. Ставлю на номера, максимум на 2-3 номера и/или на 1-2 сплита (два соседних номера) .

4. Правило стоп - loss - profit: ухожу, проиграв свой лимит, или выйграв 100 - 200 евро.

Чем хороша такая стратегия? Во-первых я все-таки какое-то время играю. Во-вторых, "не слишком кормлю казино", поскольку волатильность/МО проигрыша достаточно велика.

Общий итог : за 15 лет, практически в нулях (в казино бываю 2-3 раза в год). Плюс удоволствие + всякого рода халява (выпивка на халяву, разного рода премиальные при входе и т.д.).

ЗЫ. Так что изначальный вопрос был не полон. Надо было спросить: (1) на что ставить и (2) по сколько?