Здравствуйте,
SGN!
А вот теперь возьмите книгу по теории информации, и внимательно изучите это высказывание:
SGN писал(а):
Резюмируя: для (ИП) отсчёты дискретны, но не эквидистантны, а для (НП) отсчёты дискретны и эквидистантны.
Подсказка: искажение информации, потеря информации. Следовательно, необходимо считать, насколько информация искажается и теряется, и можно ли этим пренебречь, или требутся регуляризация НП.
SGN писал(а):
Интересуют как раз модели, цитата: "... учитывают структуру временного ряда (предисторию) ..." +)
Тогда ответьте себе для начала на вопрос, а что Вы подразумеваете под понятием структура динамического процесса, и как её корректно выразить математически?
Два момента:
SGN писал(а):
Но ведь мы песчитываем канал регрессии (и дов. инт), на каждом новом интервале. Я, к сожалению, не могу сказать математически строго, но у меня есть ощущение (понимаю, что это мало относится к математике), что выполняя эти пересчёты мы, как бы, будет постоянно идти "за рынком".
Да, кусочно-линейная модель в целом уже нелинейна, и способна точнее аппроксимировать движения системы, но:
1) Необходим адекватный критерий, который корректно и обоснованно разбивает временной ряд на интервалы.
2) В каждом интервале каждый раз необходимо доказывать его стационарность, а также то, что к нему применима гипотеза о линейной регрессии и гауссовости отклонений.
Иначе Вы будете получать оценки, которые будут где-то и как-то коррелировать с реальностью, а где-то ошибаться, и в целом у Вас будет нулевой баланс.
SGN писал(а):
А так как рынок сам по себе учытывает множество факторов, то получим, стасистически обоснованные величины (уровни).
Понимаете,
SGN, рынок - это виртуальное понятие (посмотрите на него с позиций теории динамических систем и кибернетики и Вы поймёте почему), и он сам по себе не учитывает ничего, его формируют, и им управляют. И вот это (формирование и управление) и нужно изучать, моделировать и прогнозировать, если хотите получить доходы по сделкам (правда мелкие). Хотите крупные - нужен инсайдерский спич.
На самом деле, как в своё время делали мы, надо строить модель биржи, в которой основными функциональными блоками являются индивидуальные игроки, коалиции, крупные компании-трейдеры и т.п. После настройки (и проверки адекватности) на моделе можно проигрывать различные ситуации в зоне её адекватности, и строить сценарии развития ситуации. Правда модель получается многокальной по входу, и требует самой различной информации, а не только котировочные и сделочноые ряды. Но подход реальный и рабочий!
SGN писал(а):
Или же я ОЧЕНЬ сильно заблуждаюсь? И как Вы уже говорили: "это может иногда работать"... +)
Один из главных принципов научного подхода: устойчивая повторяемость и воспроизводимость результатов.
;
.