Моделирование случайных процессов на С++

[Котофеич]

Где можно найти стандартные программы Моделирование случайных процессов на С++

[Yuri Gendelman]

Котофеич писал(а):

Где можно найти стандартные программы Моделирование случайных процессов на С++

Стандартных программ именно для моделирования случайных процессов я не помню. Основные известные мне источники стандартных программ численного анализа:
1. Netlib: http://www.netlib.org/master/expanded_liblist.html
2. Библиотека Численного Анализа НИВЦ МГУ: http://www.srcc.msu.su/num_anal/lib_na/cat/cat0.htm

[Котофеич]

Yuri Gendelman писал(а):

Котофеич писал(а):

Где можно найти стандартные программы Моделирование случайных процессов на С++

Стандартных программ именно для моделирования случайных процессов я не помню. Основные известные мне источники стандартных программ численного анализа:
1. Netlib: http://www.netlib.org/master/expanded_liblist.html
2. Библиотека Численного Анализа НИВЦ МГУ: http://www.srcc.msu.su/num_anal/lib_na/cat/cat0.htm

Спасибо. Кажется оно.

[Котофеич]

Котофеич писал(а):

Yuri Gendelman писал(а):

Котофеич писал(а):

Где можно найти стандартные программы Моделирование случайных процессов на С++

Стандартных программ именно для моделирования случайных процессов я не помню. Основные известные мне источники стандартных программ численного анализа:
1. Netlib: http://www.netlib.org/master/expanded_liblist.html
2. Библиотека Численного Анализа НИВЦ МГУ: http://www.srcc.msu.su/num_anal/lib_na/cat/cat0.htm

Спасибо. Кажется оно.

Но там требуют пароль

[Yuri Gendelman]

Котофеич писал(а):

Но там требуют пароль

Где Пожалуйста симптомы.
Хотя это и не доказательство, но только что зашел на обе биб-ки и в каждой скачал по случайному файлу. У меня Windows XP и Internet Explorer 6.

Забыл предупредить: большая часть кода на С (м.б. весь !) получена автоматической конвертацией из фортрановского (f2c). Я, если нужны 1-2 модуля, предпочитаю переводить на С вручную.

[Oleg S.]

Котофеич писал(а):

Где можно найти стандартные программы Моделирование случайных процессов на С++

Сам пользовался и Вам рекомендую хорошую книгу, в которой четко описаны интересующие алгоритмы :
1.Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. М.: Советское радио, 1971.
Если Вы ее достанете, то гораздо проще будет разобраться с алгоритмами, чем искать готовый код (да еще неизвестного качества).
Также подобные вопросы обсуждаются в
2.Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. М.: Наука, 1973.
3.Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Статистическое моделирование. М.: Наука, 1982.

[photon]

Посмотрите на первую из книг здесь

[Oleg S.]

photon писал(а):

Посмотрите на первую из книг здесь

Указанная книга, бесспорно, очень хороша. Но, обращаю внимание, требовался алгоритм генерации случайных процессов на С++
Есть более поздняя книга этих же авторов(2005, 2nd edition, with corrections) , в которой приведены коды на С++. Но в ней нет раздела, посвященного генерации случайных процессов (есть глава по генерации случайных чисел).

[photon]

Oleg S. писал(а):

Но в ней нет раздела, посвященного генерации случайных процессов (есть глава по генерации случайных чисел).

Цитирую кусочек содержания:

Цитата:

7.8 Adaptive and Recursive Monte Carlo Methods

Это не то, что нужно? Если нет, простите, за беспокойство

[Котофеич]

Большое спасибо, программы подошли.

[Oleg S.]

photon писал(а):

Oleg S. писал(а):

Но в ней нет раздела, посвященного генерации случайных процессов (есть глава по генерации случайных чисел).

Цитирую кусочек содержания:

Цитата:

7.8 Adaptive and Recursive Monte Carlo Methods

Это не то, что нужно? Если нет, простите, за беспокойство

Методы МК, о которых там идет речь, используются для вычисления интегралов. Для этого требуется датчик некоррелированных случайных чисел с заданным законом распределения(например, равномерной плотностью вероятности) При моделировании случайного процесса ,кроме этого, требуется еще удовлетворить требованиям к корреляционной функции получаемых случайных чисел. Т.е. нужно решить более сложную проблему.

[Котофеич]

photon писал(а):

Посмотрите на первую из книг здесь

А Вы случайно не занимались моделированием переходов, индуцированных шумами

[Котофеич]

Котофеич писал(а):

Где можно найти стандартные программы Моделирование случайных процессов на С++

Кто имеет большой опыт численного решения СДУ Не бойтесь, считать ничего не
нужно.

[КАЗАКОВ]

Я довоьно долго занимался ,правда ,исключительно для удовлетворения своей любознательности .

[Котофеич]

КАЗАКОВ писал(а):

Я довоьно долго занимался ,правда ,исключительно для удовлетворения своей любознательности .

Тогда посмотрите вот эту писульку. Там в конце есть рис.5.

http://www.citebase.org/cgi-bin/citatio ... at/0110009
Уравнение очень простое и легко интегрируется численно. Но ничего похожего при
этом не наблюдается.