Связь стохастических ДУ в форме Ито и Стратоновича

[Mikhail Volkov]

В Оксендале говорится, что, если дано стохастическое дифференциальное уравнение (СДУ) в форме Стратоновича

$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) \circ dB_t$

то ему соответствует следующее СДУ в форме Ито

$dX_t = (b(t, X_t) + \frac{1}{2}\sigma^\prime(t, X_t) \sigma(t, X_t))dt + \sigma(t, X_t) dB_t$

Но не поясняется, откуда это берется, просто приводится без вывода. Пытался найти ответ в Интернете. Удалось найти какие-то достаточно мутные полуответы и частные случаи.

Прошу помочь или дать ссылку на литературу, где этот вопрос разбирается.

[Alex Krylov]

См. P.E. Kloeden, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1995, стр.154-157

[Mikhail Volkov]

Спасибо