2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Связь стохастических ДУ в форме Ито и Стратоновича
Сообщение24.10.2024, 01:33 


24/10/24
2
В Оксендале говорится, что, если дано стохастическое дифференциальное уравнение (СДУ) в форме Стратоновича

$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) \circ dB_t$

то ему соответствует следующее СДУ в форме Ито

$dX_t = (b(t, X_t) + \frac{1}{2}\sigma^\prime(t, X_t) \sigma(t, X_t))dt + \sigma(t, X_t)  dB_t$

Но не поясняется, откуда это берется, просто приводится без вывода. Пытался найти ответ в Интернете. Удалось найти какие-то достаточно мутные полуответы и частные случаи.

Прошу помочь или дать ссылку на литературу, где этот вопрос разбирается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Связь стохастических ДУ в форме Ито и Стратоновича
Сообщение25.10.2024, 08:25 


14/11/21
141
См. P.E. Kloeden, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1995, стр.154-157

 Профиль  
                  
 
 Re: Связь стохастических ДУ в форме Ито и Стратоновича
Сообщение26.10.2024, 09:41 


24/10/24
2
Спасибо

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group