2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Связь стохастических ДУ в форме Ито и Стратоновича
Сообщение24.10.2024, 01:33 
В Оксендале говорится, что, если дано стохастическое дифференциальное уравнение (СДУ) в форме Стратоновича

$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) \circ dB_t$

то ему соответствует следующее СДУ в форме Ито

$dX_t = (b(t, X_t) + \frac{1}{2}\sigma^\prime(t, X_t) \sigma(t, X_t))dt + \sigma(t, X_t)  dB_t$

Но не поясняется, откуда это берется, просто приводится без вывода. Пытался найти ответ в Интернете. Удалось найти какие-то достаточно мутные полуответы и частные случаи.

Прошу помочь или дать ссылку на литературу, где этот вопрос разбирается.

 
 
 
 Re: Связь стохастических ДУ в форме Ито и Стратоновича
Сообщение25.10.2024, 08:25 
См. P.E. Kloeden, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1995, стр.154-157

 
 
 
 Re: Связь стохастических ДУ в форме Ито и Стратоновича
Сообщение26.10.2024, 09:41 
Спасибо

 
 
 [ Сообщений: 3 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group