Биржевая торговля - стратегия 3-х вероятностей 3-х акций

[dani1978]

Добрый день! Последнее время как хобби занимаюсь биржевой торговлей. В базе технический ВУЗ (МГАПИ), тервер знаком в пределах курса.)

Задумался над оценкой биржевой стратегии, которую сам придумал. И выяснил, что моих знаний явно не хватает - сначала хотел посчитать, потом грубо оценить, еще позже - хотя бы свести к аналогии с известными задачами/парадоксами (удвоение рулетки, три двери и т.п.). Пока не осилил ничего и сейчас интересует, эта стратегия вообще подлежит какой-то более-менее простой оценке или есть смысл проверить на практике.

Кратко суть стратегии.

У меня есть депозит, с которым я буду работать только с тремя акциями, А, В и С. Причем акции специально выбираются наиболее "бессмысленные" и волатильные - то есть какие-то мелкие компании 3-го эшелона, курс их акций обычно не поддается какой-то логике. Специально не будем рассматривать биржевых спекулянтов и их действия - их появления в таких бумагах также не поддаются логике. То есть у нас есть три бумаги с броуновским движением, примерно так.)

Также в расчет не будем брать комиссию брокера - она очень мала, порядка 0,003%, если совершать небольшое количество сделок весомого вклада она в стратегию не внесет.

Что я делаю. Первого числа месяца я разбиваю депозит на равные части между тремя акциями, А, В и С.

После этого я наугад выбираю, из какой акции в какую я переложусь первый раз. Допустим, из А в C. Акцию В я не трогаю.

То есть у меня получится в процентах депозита:
А - 0%
B - 33%
С - 67%

После этого я ставлю следующие граничные условия: в течение 15 дней акция С будет продана, если упадет на 4% (фиксация убытка) или вырастет на 9% (фиксация прибыли). Для акции B условие - продаю её и перехожу в акцию А, если упадёт на 4% (только фиксация убытка).

Далее, если в течение 15 дней моя приоритетная акция С, в которой 67% депозита, не отрабатывает ни по одному граничному условию, верха или низа, я перевожу из нее все деньги в ту акцию, где на этот момент находятся оставшиеся 33%.

Ещё через 15 дней (конец месяца) все акции продаются, портфель снова разбивается на 3 части и цикл повторяется.

Интуитивно, на уровне рассуждений, кажется похожим на удвоение рулетки - но у нас три равновероятностных (-?) состояния, "вырастет - слабо изменится/не изменится - упадет", а не два плюс "зеро". Еще какие-то аналогии возможны с парадоксом трех дверей - но тоже на уровне ощущений.

Если вкратце, интересуют два момента:
1) Эта задача (с кучей допущений, упрощений, огрублений) - счетная в оценке вероятностей или нет?
2) Есть смысл проверять на практике - или тут действительно просто-напросто описан пусть запутанный, но тривиальный способ удвоения рулетки?

[ipgmvq]

dani1978 в сообщении #1628776 писал(а):

три бумаги с броуновским движением

Вы наверное имели в виду геометрическое броуновское движение.

я понимаю, что вопрос был о том, как посчитать или оценить, но у меня сразу возникает вопрос, зачем заморачиваться этим подсчетом или оценкой, если при условии выше математическое ожидание всё равно будет нулевым, а стоимость Вашего портфеля в каждый момент времени — мартингалом?

[dani1978]

ipgmvq в сообщении #1628785 писал(а):

dani1978 в сообщении #1628776 писал(а):

три бумаги с броуновским движением

Вы наверное имели в виду геометрическое броуновское движение.

я понимаю, что вопрос был о том, как посчитать или оценить, но у меня сразу возникает вопрос, зачем заморачиваться этим подсчетом или оценкой, если при условии выше математическое ожидание всё равно будет нулевым, а стоимость Вашего портфеля в каждый момент времени — мартингалом?

Большое спасибо за подсказку про нулевое матожидание, а по слову "мартингал" нашел и всю интересующую информацию. Действительно, банальность.

[Евгений Машеров]

dani1978 в сообщении #1628776 писал(а):

если упадет на 4% (фиксация убытка) или вырастет на 9% (фиксация прибыли).

dani1978 в сообщении #1628776 писал(а):

равновероятностных

Нет противоречия?

[Евгений Машеров]

Если у Вас нет положительного матожидания прибыли по активу, то никакая стратегия управления (кроме инсайдерской торговли, поправляет биржевой спекулянт Vanzelfsprekendheid, что в переводе с нидерландского "Очевидность") Вам прибыли не даст. Как не даёт его и "удвоение рулетки" (мартингал, в карточном смысле), хотя можно поварьировать с вероятностями проигрыша, ценой его роста.