Вопрос по временным рядам

[sosed]

Привет всем)
Я сам далёк от математики, но текущий момент ставит задачей разобраться в некоторых вопросах математического характера.
Посему прошу помощи компетентной аудитории. Подскажите пожалуйста, как разобраться в нижеописанных примерах.
✔ Имеются временные ряды, по которым был проведен анализ и получен прогноз.
Вместе с прогнозом также были получены численные значения авторегрессии, к примеру: (-0,03661) и 0,17.
О чём говорят эти числа? Как в данных двух случаях следует понимать суть происходящего?
✔ Иногда с прогнозом не выводятся значения авторегрессии. В ряде случаев, вместо таковых программа даёт прогноз, где указаны значения средней скользящей, которые бывают и положительные и отрицательные. Здесь тоже не могу понять, как на основании этих параметров проводить взаимосвязь с прогнозом, и как в таких случаях следует оценивать мои временные ряды.

[Andrey_Kireew]

Модель ARMA:

$$x[t]=a_1\cdot x[t-1]+a_2\cdot x[t-2]+... a_p\cdot x[t-p]+e[t]+b_1\cdot e[t-1]+...+b_q\cdot e[t-q]$$

$x[t]$ - текущее значение временного ряда, $x[t-n]$ - его значение с задержкой $n$,
$e[t]$ - текущее значение некореллированной нормально распределённой ошибки, $e[t-n]$ - её значение с задержкой $n$,
$a_i$ - параметры авторегрессии, $p$ - порядок авторегрессии,
$b_i$ - параметры скользящего среднего, $q$ - порядок скользящего среднего.

Если авторегрессия характеризуется одним числом, видимо значимым является только один параметр $a_i$, но должен быть ещё указан лаг, а то не понятно какой конкретно параметр имеется в виду. Возможно, что $a_1$,
тоже самое со скользящим средним.