2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Математика для экономистов и финансистов
Сообщение24.11.2018, 23:51 


20/01/16
32
Добрый вечер, уважаемые! Назрел вопрос следующего рода: "Какие из математических дисциплин будут полезны именно с прикладной, вполне применяемой позиции в сфере экономики и финансов?". Неважно, банковское дело, налогообложение или консалтинг/аудит. Не удалось найти хорошей литературы на русском языке по фин. математике, но очень интересно было бы получить дополнительные знания разобравшись, что действительно включено в данные области. В какой-то степени теория игр, мат. статистика и эконометрика. Что еще? Может быть линейная алгебра или мат. анализ? Кто-нибудь, возможно, сталкивался по роду деятельности и сможет порекомендовать, на что сделать упор/посоветовать литературу.

Спасибо!

 Профиль  
                  
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение25.11.2018, 19:50 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
Dav в сообщении #1356609 писал(а):
Не удалось найти хорошей литературы на русском языке по фин. математике, но очень интересно было бы получить дополнительные знания разобравшись, что действительно включено в данные области.

Что понимается под фин. математикой? "Старая школа" считает, что это манипуляции с процентами - простые, сложные и т.п. Современная точка зрения, финансовая математика - это теория производных финансовых инструментов, т.е. применение стохастического анализа к финансам.
Dav в сообщении #1356609 писал(а):
В какой-то степени теория игр, мат. статистика и эконометрика.

C прикладной точки зрения теория игр не очень нужна в экономике и особенно в финансах, если только вы не собираетесь разрабатывать аукционы, что является довольно узкой сферой экономической деятельности.
Dav в сообщении #1356609 писал(а):
Может быть линейная алгебра или мат. анализ?

Это самое важное, плюс мат. статистика и эконометрика. Также - теория оптимизации - максимизировать прибыль там, или минимизировать издержки, оптимизировать портфели ценных бумаг.
Для финансовых инженеров и риск-менеджеров важно знать, кроме того, теорию вероятностей, случайные процессы, дифференциальные уравнения, обыкновенные и в частных производных, численные методы. Но в этой области выпускники российских экономических специальностей неконкурентны по сравнению с математиками и физиками.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение25.11.2018, 20:11 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/01/14
3231
dsge в сообщении #1356785 писал(а):
Для финансовых инженеров и риск-менеджеров важно знать, кроме того, <...> дифференциальные уравнения, обыкновенные и в частных производных
А не дадите какую-нибудь ссылку? По применению УЧП в "финансовой инженерии и риск-менеджменте".
Мне просто для интереса.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение25.11.2018, 21:18 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
Mikhail_K в сообщении #1356795 писал(а):
А не дадите какую-нибудь ссылку? По применению УЧП в "финансовой инженерии и риск-менеджменте".

Самая примитивная книга, где даются общие представления, выводится параболическое УЧП, называемое уравнение Блэка-Шоулса и показано как его численно решать - это Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты.
Более продвинутые в порядке увеличения сложности:
Wilmott, Howison, Dewynne. The mathematics of financial derivatives
и
Duffy. Finite Difference Methods in Financial Engineering.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение25.11.2018, 21:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/01/14
3231
dsge
Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение27.11.2018, 13:15 


20/01/16
32
dsge в сообщении #1356785 писал(а):
Это самое важное, плюс мат. статистика и эконометрика. Также - теория оптимизации - максимизировать прибыль там, или минимизировать издержки, оптимизировать портфели ценных бумаг.


Большое спасибо! Очень помогли структурировать эти фрагменты в более менее складывающуюся картинку.

А вы можете посоветовать русскоязычных авторов, заслуживающих внимания в этих дисциплинах? Желательно, чтобы учебник был изложен попроще. Хочу начать хотя бы с математики, потому что пробовал изучать Ширяева - Основы стохастической фин. мат. и пока для меня это слишком сложно. Не подступиться

 Профиль  
                  
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение27.11.2018, 14:53 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
Dav в сообщении #1357083 писал(а):
А вы можете посоветовать русскоязычных авторов, заслуживающих внимания в этих дисциплинах? Желательно, чтобы учебник был изложен попроще.

На русском языке есть книги (хотя не все авторы русскоязычные):
Малыхин. Математика в экономике.
Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах
Колемаев В.А. Математическая экономика.

Dav в сообщении #1357083 писал(а):
пробовал изучать Ширяева - Основы стохастической фин. мат. и пока для меня это слишком сложно. Не подступиться

До Ширяева лучше почитать упомянутого выше Халла. Опционы, фьючерсы и другие....

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group