2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Математика для экономистов и финансистов
Сообщение24.11.2018, 23:51 
Добрый вечер, уважаемые! Назрел вопрос следующего рода: "Какие из математических дисциплин будут полезны именно с прикладной, вполне применяемой позиции в сфере экономики и финансов?". Неважно, банковское дело, налогообложение или консалтинг/аудит. Не удалось найти хорошей литературы на русском языке по фин. математике, но очень интересно было бы получить дополнительные знания разобравшись, что действительно включено в данные области. В какой-то степени теория игр, мат. статистика и эконометрика. Что еще? Может быть линейная алгебра или мат. анализ? Кто-нибудь, возможно, сталкивался по роду деятельности и сможет порекомендовать, на что сделать упор/посоветовать литературу.

Спасибо!

 
 
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение25.11.2018, 19:50 
Dav в сообщении #1356609 писал(а):
Не удалось найти хорошей литературы на русском языке по фин. математике, но очень интересно было бы получить дополнительные знания разобравшись, что действительно включено в данные области.

Что понимается под фин. математикой? "Старая школа" считает, что это манипуляции с процентами - простые, сложные и т.п. Современная точка зрения, финансовая математика - это теория производных финансовых инструментов, т.е. применение стохастического анализа к финансам.
Dav в сообщении #1356609 писал(а):
В какой-то степени теория игр, мат. статистика и эконометрика.

C прикладной точки зрения теория игр не очень нужна в экономике и особенно в финансах, если только вы не собираетесь разрабатывать аукционы, что является довольно узкой сферой экономической деятельности.
Dav в сообщении #1356609 писал(а):
Может быть линейная алгебра или мат. анализ?

Это самое важное, плюс мат. статистика и эконометрика. Также - теория оптимизации - максимизировать прибыль там, или минимизировать издержки, оптимизировать портфели ценных бумаг.
Для финансовых инженеров и риск-менеджеров важно знать, кроме того, теорию вероятностей, случайные процессы, дифференциальные уравнения, обыкновенные и в частных производных, численные методы. Но в этой области выпускники российских экономических специальностей неконкурентны по сравнению с математиками и физиками.

 
 
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение25.11.2018, 20:11 
Аватара пользователя
dsge в сообщении #1356785 писал(а):
Для финансовых инженеров и риск-менеджеров важно знать, кроме того, <...> дифференциальные уравнения, обыкновенные и в частных производных
А не дадите какую-нибудь ссылку? По применению УЧП в "финансовой инженерии и риск-менеджменте".
Мне просто для интереса.

 
 
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение25.11.2018, 21:18 
Mikhail_K в сообщении #1356795 писал(а):
А не дадите какую-нибудь ссылку? По применению УЧП в "финансовой инженерии и риск-менеджменте".

Самая примитивная книга, где даются общие представления, выводится параболическое УЧП, называемое уравнение Блэка-Шоулса и показано как его численно решать - это Джон К. Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты.
Более продвинутые в порядке увеличения сложности:
Wilmott, Howison, Dewynne. The mathematics of financial derivatives
и
Duffy. Finite Difference Methods in Financial Engineering.

 
 
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение25.11.2018, 21:25 
Аватара пользователя
dsge
Спасибо.

 
 
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение27.11.2018, 13:15 
dsge в сообщении #1356785 писал(а):
Это самое важное, плюс мат. статистика и эконометрика. Также - теория оптимизации - максимизировать прибыль там, или минимизировать издержки, оптимизировать портфели ценных бумаг.


Большое спасибо! Очень помогли структурировать эти фрагменты в более менее складывающуюся картинку.

А вы можете посоветовать русскоязычных авторов, заслуживающих внимания в этих дисциплинах? Желательно, чтобы учебник был изложен попроще. Хочу начать хотя бы с математики, потому что пробовал изучать Ширяева - Основы стохастической фин. мат. и пока для меня это слишком сложно. Не подступиться

 
 
 
 Re: Математика для экономистов и финансистов
Сообщение27.11.2018, 14:53 
Dav в сообщении #1357083 писал(а):
А вы можете посоветовать русскоязычных авторов, заслуживающих внимания в этих дисциплинах? Желательно, чтобы учебник был изложен попроще.

На русском языке есть книги (хотя не все авторы русскоязычные):
Малыхин. Математика в экономике.
Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах
Колемаев В.А. Математическая экономика.

Dav в сообщении #1357083 писал(а):
пробовал изучать Ширяева - Основы стохастической фин. мат. и пока для меня это слишком сложно. Не подступиться

До Ширяева лучше почитать упомянутого выше Халла. Опционы, фьючерсы и другие....

 
 
 [ Сообщений: 7 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group