Математические модели и трейдинг

[Tot]

Думал, что догадаетесь. Ссылка.

[fxseminar]

В качестве содержательного шага хочу предложить формализованную (и содержательную) интерпретацию термина "индикатор".

Предлагаю называть "индикатором" функцию, на основе которой можно (если принято решение использовать именно этот индикатор) непосредственно принимать решения об открытии торговых позиций.

В чем состоит процесс биржевой торговли? Трейдер смотрит на рынок через какие-то свои "очки" и выбирает момент для открытия позиции. То есть: "вот сейчас ситуация на рынке для открытия позиции неблагоприятная; и сейчас неблагоприятная; а вот сейчас становится интересней, но ещё рано; и всё ещё рано; вот, уже почти; есть, сработало, открываемся вверх!"

То есть на каком-то непрерывном (квазинепрерывном?) "материале" срабатывает какой-то триггер (превышается какой-то порог), и выдаётся сигнал на открытие позиции.

Вот это нечто квазинепрерывное, что сравнивается с порогом (как константным параметром) для принятия решения об открытии позиции я и называю "индикатором".

Вообще говоря, в самом общем случае, при торговле есть возможность открывать позиции в обе стороны: вверх и вниз, на покупку и на продажу. В этом случае индикатор -- это такая функция, к которой "приложимы" оба порога -- и верхний (который "вверх"), и нижний (который "вниз"). То есть в тот момент, когда значение индикатора становится больше величины Pпок ("порог покупки") открывается позиция вверх. А когда значение индикатора становится меньше величины -Pпрод ("порог продажи") открывается позиция вниз (минус - чтобы явно указать, что это событие происходит в области отрицательных значений индикатора, при том, что само значение Pпрод является положительным числом, как и Pпок).

Наконец, поскольку уже произнесено, что индикатор это "функция", надо объявить и область её определения. Входными переменными, на которых строится эта функция, являются (можно осторожно добавить "как правило" или "прежде всего") в каждый момент времени текущие и предыдущие значения ценовых рядов торгуемых при помощи этого индикатора биржевых активов.

[Ckif]

fxseminar в сообщении #1300237 писал(а):

Понятно, что если бы удалось найти "опережающий индикатор рынка", то есть такой, который начинает расти (или снижаться) несколько раньше, чем начинает расти (или снижаться) цена, то на основании этого (движения индикатора) можно было бы успевать открывать выигрышные позиции.

С практической точки зрения "опережающий индикатор" предполагает знание информации о движении цены в нужном направлении. А знание этой информации предполагает либо инсайд, либо способность регулировать движение цены (например, маркетмейкеры). А эти явления могут осуществляться только в узком временном промежутке.