2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Доходность
Сообщение11.01.2018, 17:13 
Аватара пользователя


26/03/13
310
Russia
Подскажите пожалуйста как будет выглядеть в общем виде формула для Доходности (Return) актива при учёте комиссии за оборот (turnover commission)?

-- 11.01.2018, 17:23 --

моё предположение, что доходность будет выглядеть следующим образом:

$r_t = \dfrac{P_t - P_{t-1}\cdot(1 + turnover\_commission) - P_t\cdot turnover\_commission}{P_{t-1}\cdot(1 + turnover\_commission) + P_t\cdot turnover\_commission}$

$turnover\_commission$ - в долях

 Профиль  
                  
 
 Re: Доходность
Сообщение13.01.2018, 00:01 


07/08/14
2498
Комиссия за оборот взимается при обороте. А доходность считается и с и без учета оборота, вы же просто умножили цену на комиссию, а комиссия связана с оборотом.
Оборот - это обмены. Вот и применяйте комиссию к ценам только обменов, а не к любым цифрам возле которых написано "цена" или "котировка"

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group