Доходность

[Joe Black]

Подскажите пожалуйста как будет выглядеть в общем виде формула для Доходности (Return) актива при учёте комиссии за оборот (turnover commission)?

-- 11.01.2018, 17:23 --

моё предположение, что доходность будет выглядеть следующим образом:

$r_t = \dfrac{P_t - P_{t-1}\cdot(1 + turnover\_commission) - P_t\cdot turnover\_commission}{P_{t-1}\cdot(1 + turnover\_commission) + P_t\cdot turnover\_commission}$

$turnover\_commission$ - в долях

[upgrade]

Комиссия за оборот взимается при обороте. А доходность считается и с и без учета оборота, вы же просто умножили цену на комиссию, а комиссия связана с оборотом.
Оборот - это обмены. Вот и применяйте комиссию к ценам только обменов, а не к любым цифрам возле которых написано "цена" или "котировка"