Да нет конечно. Я взял простой пример, только для того чтобы на нем продемонстрировать применение некоторой общей теоремы, которая позволяет вычислять негауссовский функциональный интеграл. Суть примера в том, что методами математического анализа, даже для простейшего уравнения вида (1) невозможно получить точную формулу для решения, а методами теории функционального интегрирования, это можно сделать. Уравнение (1) можно решить численно методом Эйлера, а уравнение
(2) мы получим как следствие некоторой общей теоремы, а результаты потом сравним.
Уравнение (2) в данном случае это некоторое транцендентное уравнение, которое тоже
легко решить численно. В общем случае оба уравнения (1) и (2) могут быть очень сложными
но метод все равно работает. Я постепенно выпишу основные шаги вычисления функционального интеграла для этого простого примера. Квантовать будем методом
Нелсона, т.е. используем формализм стохастического квантования. Кто с этим не знаком,
может здесь ознакомиться
А.А. Мигдал,
СТОХАСТИЧЕСКОЕ КВАНТОВАНИЕ ТЕОРИИ ПОЛЯ
http://www.ufn.ru/archive/russian/abstr ... t6719.html
Таким образом переходим от классического детерминированного уравнения
(1) dx/dt=-x^3+5x^2+t^5,x(0)=с,
к уравнению Ланжевена.
Уравнение Ланжевена в данном случае имеет следующий вид
(2) dx(ω,t)/dt=-x(ω,t)^3+5x(ω,t)^2+t^5+s[dW(ω,t)/dt] ,x(ω,0)=с, 0<s<1,
W(t)-стандартный винеровский процесс
,dW(t)/dt-белый шум.
Идея решения задачи (1) на основе метода функционального интегрирования, состоит в
следующем. Уравнение (1) обладает грубо говоря высокой степенью диссипативнсти и
можно показать, что при достаточно малых s величина среднеквадратичного отклонения
М[x(ω,t)-x(t)]^2 удовлетворяет оценке
(3) 0<М[x(ω,t)-x(t)]^2<δ≪1
Среднее значение
М[x(ω,t)] мы можем представить в виде функционального интеграла.
Если этот интеграл мы сможем вычислить в замкнутом виде,
(4) А(t, с,x(t))=0,
то в силу оценки (3) мы получим практицки тоцное решение исходной класической задачи.
С другой стороны решив уравнение (1) численным методом, мы сможем убедиться что
оценка (3) действительно выполняется.В рассматриваемом примере, замкнутое выражение для
М[x(ω,T], в форме функционального интеграла имеет следующий вид
(5) М[x(ω,T,s]= ∫u ∫exp{-1/√s[∫[dx/dt-(-x^3+5x^2+t^5)]^2dt]Dx(t)du,
где интегрирование производится по всем траекториям x(t), удовлетворяющим граничным
условиям
(6) х(0)=c, x(T)=u.
Перед тем как вычислять интегралы вида (5) необходимо сделать ряд замечаний.
1. В современной физической литературе, широко распространено [b]глубоко ошибочное
утверждение, что для s≈0 любой интеграл вида (5) можно вычислить методом Лапласа.
Другими словами утверждается, что справедлива приближенная формула
(7) М[x(ω,T,s]≈x(T) +O(s^k), s≈0,k>1,
точность которой неограниченно возрастает при s→0 .
В дальнейшем мы покажем, что формула (7) справедлива только при некоторых очень
сильных дополнительных ограничениях на потенциал взаимодействия
2. Даже в тех случаях, когда формула (7) и выполняется с хорошей точностью, мы не
можем с ее помощью получить в замкнутом виде (2), даже решение простейшей задачи (1).
3. Для построения конструктивного алгоритма вычисления функционального интеграла (5),
используется некоторая очень сильная априорная оценка этого интеграла, которая
в наших обозначениях, имеет следующий вид
(8) ,
где функция
всегда может быть построена в явном виде, как решение
некоторого уже линейного дифференциального уравнения, коэффициенты которого, однозначно определены в зависимости от коэффициентов уравнения (1).
4. Для того чтобы применить оценку (8) для построения решения уравнения (1) используется
замена переменных
(9) ,
где z некоторый произвольный параметр.
Выполнив замену переменных (9) в исходном уравнении (2) и применив оценку (8) к новому
уравнению, мы получим неравенство
(10) .
Таким образом задача сводится к построению решений трансцендентного уравнения
(11) .
Теперь мы сформулируем теорему, которая дает прямой метод для вычисления функции
.