Правильны ли следующие утверждения:
1. Мультиколлинеарность имеет два проявления:
а) чувствительность элементов обратной матрицы
от разрядной сетки вычислений и погрешности элементов матрицы
, что приводит к неточности или вообще невозможности найти приемлемые решения для вектора параметров
;
б) малое значение
и как следствие большие элементы ковариационной матрицы
, т.е. большая дисперсия оценок коэффициентов регрессии.
а) и б) могут проявляться как отдельно, так и вместе.
2. Несмотря на то, что существует большое количество критериев мультиколлинеарности при использовании современных пакетов компьютерной математики целесообразно для выявления мультиколлинеарности идти следующим путем:
определяется число обусловленности матрицы
, в зависимости от результата выбирается соответствующая размерность разрядной сетки вычислений или вообще отказываются от вычислений данным методом, в виду их принципиальной неточности.
Если вычисления проводить целесообразно, то определяется ковариационная матрица
, на основе которой делается вывод о точности оценки коэффициентов регрессии.