Странный вопрос. Это как спросить, где нужны ряды или пределы. Это часть аналитического аппарата и нужна там, где этот аппарат применяется.
Не странный. Я видел, как применяются определеные интегралы в физических и геометрических задачах, но ни разу не видел, как используются несобственные. Всегда интересно знать, куда какая область математики приводит.