Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия, Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки
Последний раз редактировалось musicinsideme 22.04.2012, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Построила для временного ряда скользящее среднее. Теперь, разбираясь с процессом скользящего среднего столкнулась вот с такой формулой для дисперсии процесса: в которой сигма квадрат дисперсия белого шума. собственно вопрос, подскажите формулу для поиска дисперсии белого шума?
AKM
Re: Дисперсия белого шума
22.04.2012, 17:23
Последний раз редактировалось AKM 22.04.2012, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
подскажите формулу для поиска дисперсии белого шума?
Фраза поставила меня в тупик. Вы имеете в виду, что имеется реализация случайного процесса в виде скользящего среднего, и надо по этой реализации построить оценку дисперсии белого шума?
Фраза поставила меня в тупик. Вы имеете в виду, что имеется реализация случайного процесса в виде скользящего среднего, и надо по этой реализации построить оценку дисперсии белого шума?
совершенно верно.
мат-ламер
Re: Дисперсия белого шума
26.04.2012, 20:44
Есть две идеи. 1) Оценить сначала дисперсию процесса и коэффициент . Затем воспользоваться формулой, которую Вы выписали. 2) Оцениваем и по реализации процесса находим реализацию белого шума. Затем оцениваем его дисперсию.
musicinsideme
Re: Дисперсия белого шума
30.04.2012, 23:53
Последний раз редактировалось musicinsideme 30.04.2012, 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Есть две идеи. 1) Оценить сначала дисперсию процесса и коэффициент . Затем воспользоваться формулой, которую Вы выписали. 2) Оцениваем и по реализации процесса находим реализацию белого шума. Затем оцениваем его дисперсию.
а может вы подскажете литературу, где можно почитать как оценить ? не могу найти ничего адекватно понятного...
мат-ламер
Re: Дисперсия белого шума
01.05.2012, 09:47
Бокс, Дженкинс. Анализ временных рядов.
musicinsideme
Re: Дисперсия белого шума
07.05.2012, 23:25
мат-ламер Спасибо, с коэффициентами и дисперсией всё более-менее понятно. может Вы ещё посоветуете литературу (скорее всего экономическую), где описано как/зачем/для чего/где применяется эта модель на практике?