Дисперсия белого шума

[musicinsideme]

Построила для временного ряда скользящее среднее. Теперь, разбираясь с процессом скользящего среднего столкнулась вот с такой формулой для дисперсии процесса:
$\gamma_{0}=(1+\theta_{1}^2)\cdot\sigma_{a}^2$
в которой сигма квадрат дисперсия белого шума. собственно вопрос, подскажите формулу для поиска дисперсии белого шума?

[AKM]

Запишите формулу в соответствии с Правилами. Здесь рассказано, как набирать формулы (здесь подробнее).
Используйте кнопку для редактирования своего сообщения.

Тема перемещена из "Помогите решить (М)" в карантин. Как исправите - пишите сюда, чтобы тему вернули.

[Toucan]

Вернул.

[мат-ламер]

musicinsideme в сообщении #562744 писал(а):

подскажите формулу для поиска дисперсии белого шума?

Фраза поставила меня в тупик. Вы имеете в виду, что имеется реализация случайного процесса в виде скользящего среднего, и надо по этой реализации построить оценку дисперсии белого шума?

[musicinsideme]

мат-ламер в сообщении #562942 писал(а):

Фраза поставила меня в тупик. Вы имеете в виду, что имеется реализация случайного процесса в виде скользящего среднего, и надо по этой реализации построить оценку дисперсии белого шума?

совершенно верно.

[мат-ламер]

Есть две идеи. 1) Оценить сначала дисперсию процесса и коэффициент $\theta$. Затем воспользоваться формулой, которую Вы выписали. 2) Оцениваем $\theta$ и по реализации процесса находим реализацию белого шума. Затем оцениваем его дисперсию.

[musicinsideme]

мат-ламер в сообщении #564282 писал(а):

Есть две идеи. 1) Оценить сначала дисперсию процесса и коэффициент $\theta$. Затем воспользоваться формулой, которую Вы выписали. 2) Оцениваем $\theta$ и по реализации процесса находим реализацию белого шума. Затем оцениваем его дисперсию.

а может вы подскажете литературу, где можно почитать как оценить $\Theta$? не могу найти ничего адекватно понятного...

[мат-ламер]

Бокс, Дженкинс. Анализ временных рядов.

[musicinsideme]

мат-ламер
Спасибо, с коэффициентами и дисперсией всё более-менее понятно.
может Вы ещё посоветуете литературу (скорее всего экономическую), где описано как/зачем/для чего/где применяется эта модель на практике?

[musicinsideme]

вопрос про книги актуален.