2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Дисперсия белого шума
Сообщение22.04.2012, 17:15 
Построила для временного ряда скользящее среднее. Теперь, разбираясь с процессом скользящего среднего столкнулась вот с такой формулой для дисперсии процесса:
$\gamma_{0}=(1+\theta_{1}^2)\cdot\sigma_{a}^2$
в которой сигма квадрат дисперсия белого шума. собственно вопрос, подскажите формулу для поиска дисперсии белого шума?

 
 
 
 Re: Дисперсия белого шума
Сообщение22.04.2012, 17:23 
Аватара пользователя
 i  Запишите формулу в соответствии с Правилами. Здесь рассказано, как набирать формулы (здесь подробнее).
Используйте кнопку Изображение для редактирования своего сообщения.

Тема перемещена из "Помогите решить (М)" в карантин. Как исправите - пишите сюда, чтобы тему вернули.

 
 
 
 Re: Дисперсия белого шума
Сообщение22.04.2012, 17:51 
Аватара пользователя
Вернул.

 
 
 
 Re: Дисперсия белого шума
Сообщение23.04.2012, 12:36 
Аватара пользователя
musicinsideme в сообщении #562744 писал(а):
подскажите формулу для поиска дисперсии белого шума?

Фраза поставила меня в тупик. Вы имеете в виду, что имеется реализация случайного процесса в виде скользящего среднего, и надо по этой реализации построить оценку дисперсии белого шума?

 
 
 
 Re: Дисперсия белого шума
Сообщение26.04.2012, 00:54 
мат-ламер в сообщении #562942 писал(а):
Фраза поставила меня в тупик. Вы имеете в виду, что имеется реализация случайного процесса в виде скользящего среднего, и надо по этой реализации построить оценку дисперсии белого шума?


совершенно верно.

 
 
 
 Re: Дисперсия белого шума
Сообщение26.04.2012, 20:44 
Аватара пользователя
Есть две идеи. 1) Оценить сначала дисперсию процесса и коэффициент $\theta$. Затем воспользоваться формулой, которую Вы выписали. 2) Оцениваем $\theta$ и по реализации процесса находим реализацию белого шума. Затем оцениваем его дисперсию.

 
 
 
 Re: Дисперсия белого шума
Сообщение30.04.2012, 23:53 
мат-ламер в сообщении #564282 писал(а):
Есть две идеи. 1) Оценить сначала дисперсию процесса и коэффициент $\theta$. Затем воспользоваться формулой, которую Вы выписали. 2) Оцениваем $\theta$ и по реализации процесса находим реализацию белого шума. Затем оцениваем его дисперсию.


а может вы подскажете литературу, где можно почитать как оценить $\Theta$? не могу найти ничего адекватно понятного...

 
 
 
 Re: Дисперсия белого шума
Сообщение01.05.2012, 09:47 
Аватара пользователя
Бокс, Дженкинс. Анализ временных рядов.

 
 
 
 Re: Дисперсия белого шума
Сообщение07.05.2012, 23:25 
мат-ламер
Спасибо, с коэффициентами и дисперсией всё более-менее понятно.
может Вы ещё посоветуете литературу (скорее всего экономическую), где описано как/зачем/для чего/где применяется эта модель на практике?

 
 
 
 Re: Дисперсия белого шума
Сообщение18.05.2012, 17:05 
вопрос про книги актуален.

 
 
 [ Сообщений: 10 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group