интеграл Лебега от f(x) на интервале [0,a] равен интегралу Лебега от f(kx) на интервале [0,a/k]
Ну прям-таки равен. Пропорционален.
Интеграл Лебега -- это предел соответствующих интегральных сумм. Меры каждого из множеств, по которым считаются эти суммы, уменьшаются при таком преобразовании в

раз. Отсюда и интеграл тоже.
Если технически определение интеграла оформлено иначе, то сути дела это не меняет: всё равно оно основано на каких-то совокупностях подмножеств и их мерах.