У меня тоже пока ерунда получается

матрица преобразования

в

есть

, ее внедиагональные элементы равны

, а на главной диагонали единицы.
Ковариационная матрица

есть S, она диагональная, на главной диагонали

. Тогда ковариационная матрица

есть

, ее ранг

.
Матрица собственных векторов матрицы

есть

. Преобразуем матрицу

, разделив ее векторы на корни из их собственных значений

, последнее собственное значение нулевое, поэтому матрица

имеет размер

, тогда вектор

имеет длину

. Сумма квадратов этого вектора должна подчинятся

- не подчиняется.
-- Пн окт 02, 2023 3:48 pm --
где

Так тоже часто отрицательные