пока вопрос о свёртки возник из теории вероятностей для нахождения плотности распределения суммы случайных независимых величин
Да, это одно из типичных применений свёртки. И здесь примечателен тот факт, что интеграл от свёртки автоматически получится единичным, потому что интегралы от исходных функций единичные (т.е. перенормировать ничего не нужно).